PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGC.L с ACWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGC.L с ACWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVGC.L (Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating) and ACWD.L (SPDR MSCI All Country World UCITS ETF) are both Global Equities funds - AVGC.L tracks the MSCI World IMI Index while ACWD.L tracks the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past year, AVGC.L returned 30.92% vs 28.98% for ACWD.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AVGC.L charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for ACWD.L.

Доходность

Сравнение доходности AVGC.L и ACWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGC.L показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у ACWD.L с доходностью 11.54%.

AVGC.L

1 день
0.25%
1 месяц
3.69%
С начала года
13.45%
6 месяцев
14.99%
1 год
30.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWD.L

1 день
-0.03%
1 месяц
4.32%
С начала года
11.54%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.98%
3 года*
21.24%
5 лет*
11.32%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGC.L и ACWD.L

2026 (YTD)2025
AVGC.L
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating		13.45%25.16%
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF		11.54%25.44%

Correlation

The correlation between AVGC.L and ACWD.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.95

The correlation between AVGC.L and ACWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Часто сравнивают с AVGC.L:
AVGC.L с AVSG.LAVGC.L с VWRA.LAVGC.L с FCSG.LAVGC.L с VTAVGC.L с IWFV.LAVGC.L с WMVG.LAVGC.L с IWVL.L
Часто сравнивают с ACWD.L:
ACWD.L с VWRA.LACWD.L с ACWIACWD.L с SWRD.LACWD.L с IWDA.LACWD.L с FWRA.LACWD.L с WEBN.DEACWD.L с IWQU.L

Доходность на риск

AVGC.L vs. ACWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGC.L
Ранг доходности на риск AVGC.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGC.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGC.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGC.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGC.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGC.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ACWD.L
Ранг доходности на риск ACWD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGC.L c ACWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGC.LACWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.30

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.41

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.30

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.84

13.80

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGC.L vs. ACWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGC.L на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWD.L равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGC.L и ACWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGC.LACWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.30

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.11

0.73

+2.38

Просадки

Сравнение просадок AVGC.L и ACWD.L

Максимальная просадка AVGC.L за все время составила -7.96%, что меньше максимальной просадки ACWD.L в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGC.L и ACWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGC.LACWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.96%

-33.64%

+25.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-8.73%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.69%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-4.67%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.10%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGC.L и ACWD.L

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) имеют волатильность 3.71% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGC.LACWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.87%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

9.89%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

12.54%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

15.58%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.07%

15.85%

-3.78%

Сравнение комиссий AVGC.L и ACWD.L

AVGC.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ACWD.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGC.L и ACWD.L

Ни AVGC.L, ни ACWD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AVGC.L and ACWD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ACWD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACWD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for AVGC.L.

AVGC.L tracks MSCI World IMI Index, while ACWD.L tracks MSCI ACWI Index. They also come from different issuers: Avantis and State Street. Their fees differ too: 0.35% for AVGC.L and 0.12% for ACWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGC.L и ACWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор