Сравнение AV.L с VUKE.L
AV.L (Aviva plc) is a stock, while VUKE.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing) is Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Over the past 10 years, AV.L returned 11.01%/yr vs 9.04%/yr for VUKE.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AV.L и VUKE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AV.L торгуется в GBp, в то время как VUKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUKE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AV.L показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у VUKE.L с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции AV.L превзошли акции VUKE.L по среднегодовой доходности: 11.01% против 9.04% соответственно.
AV.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 16.43%
- 10 лет*
- 11.01%
VUKE.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам AV.L и VUKE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV.L Aviva plc | -7.27% | 56.31% | 15.75% | 6.36% | 16.85% | 35.20% | -17.94% | 23.37% | -19.90% | 10.95% |
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 5.46% | 26.19% | 9.55% | 7.05% | 5.29% | 17.69% | -11.61% | 17.49% | -8.79% | 11.87% |
Correlation
The correlation between AV.L and VUKE.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2012 г. | 0.63 |
The correlation between AV.L and VUKE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AV.L vs. VUKE.L — Ранг доходности на риск
AV.L
VUKE.L
Сравнение AV.L c VUKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aviva plc (AV.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AV.L | VUKE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.37 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.40 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 7.95 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AV.L | VUKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.95 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.93 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.60 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.58 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок AV.L и VUKE.L
Максимальная просадка AV.L за все время составила -56.61%, что больше максимальной просадки VUKE.L в -34.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AV.L и VUKE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AV.L | VUKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.61% | -34.27% | -22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -8.71% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.20% | -12.83% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.28% | -12.83% | -5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.61% | -34.27% | -22.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -4.19% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -4.27% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 2.64% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AV.L и VUKE.L
Aviva plc (AV.L) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что AV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AV.L | VUKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 3.89% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.97% | 9.31% | +6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 10.72% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 12.65% | +9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 15.02% | +10.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AV.L и VUKE.L
Дивидендная доходность AV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности VUKE.L в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV.L Aviva plc | 6.46% | 5.39% | 7.30% | 7.32% | 6.69% | 6.93% | 5.32% | 9.62% | 10.02% | 6.38% | 5.88% | 4.90% |
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 3.00% | 3.12% | 3.74% | 3.82% | 3.94% | 3.90% | 3.02% | 4.65% | 4.64% | 3.99% | 3.75% | 4.25% |
Часто задаваемые вопросы
AV.L and VUKE.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AV.L и VUKE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор