Сравнение AUSM с TAXM
AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) and TAXM (BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, AUSM returned 3.07% vs 6.02% for TAXM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. AUSM charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for TAXM.
Доходность
Сравнение доходности AUSM и TAXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUSM показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у TAXM с доходностью 1.10%.
AUSM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUSM и TAXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 1.46% | 1.58% |
TAXM BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents | 1.10% | 4.24% |
Correlation
The correlation between AUSM and TAXM is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUSM vs. TAXM — Ранг доходности на риск
AUSM
TAXM
Сравнение AUSM c TAXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM) и BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents (TAXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUSM | TAXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.38 | 1.47 | +0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.38 | 2.24 | +5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.86 | 7.66 | +14.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUSM и TAXM
Максимальная просадка AUSM за все время составила -0.42%, что меньше максимальной просадки TAXM в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSM и TAXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUSM | TAXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.42% | -3.10% | +2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.42% | -2.70% | +2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.88% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.70% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 0.79% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUSM и TAXM
Текущая волатильность для Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM) составляет 0.16%, в то время как у BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents (TAXM) волатильность равна 0.57%. Это указывает на то, что AUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUSM | TAXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 0.57% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 2.11% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74% | 2.66% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.74% | 3.45% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.74% | 3.45% | -2.71% |
Сравнение комиссий AUSM и TAXM
AUSM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TAXM в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSM и TAXM
Дивидендная доходность AUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности TAXM в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.61% | 1.26% |
TAXM BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents | 3.28% | 2.75% |
Часто задаваемые вопросы
AUSM and TAXM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAXM has higher volatility (0.57%) compared to AUSM (0.16%). In terms of maximum drawdown, AUSM dropped -0.42% vs TAXM's -3.10%.
On 1-year performance, TAXM leads with 6.02% vs 3.07% for AUSM. On fees, AUSM is cheaper at 0.18% per year. On volatility, AUSM has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TAXM has performed better with a 6.02% return vs 3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUSM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for TAXM.
TAXM has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.61% for AUSM.
They also come from different issuers: Allspring and BondBloxx. Their fees differ too: 0.18% for AUSM and 0.35% for TAXM.
AUSM currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUSM и TAXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор