Сравнение AUSM с BSMW
AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) and BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. AUSM is actively managed, while BSMW is passively managed. Over the past year, AUSM returned 3.07% vs 6.03% for BSMW. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AUSM и BSMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUSM показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у BSMW с доходностью 1.28%.
AUSM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMW
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.36%
- С начала года
- 1.28%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUSM и BSMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 1.46% | 1.58% |
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 1.28% | 4.08% |
Correlation
The correlation between AUSM and BSMW is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUSM vs. BSMW — Ранг доходности на риск
AUSM
BSMW
Сравнение AUSM c BSMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUSM | BSMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.38 | 1.48 | +0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.38 | 2.08 | +5.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.86 | 6.37 | +15.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUSM и BSMW
Максимальная просадка AUSM за все время составила -0.42%, что меньше максимальной просадки BSMW в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSM и BSMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUSM | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.42% | -7.57% | +7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.42% | -2.92% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -1.69% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 0.95% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUSM и BSMW
Текущая волатильность для Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM) составляет 0.16%, в то время как у Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) волатильность равна 0.43%. Это указывает на то, что AUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUSM | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 0.43% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 1.91% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74% | 2.58% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.74% | 4.92% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.74% | 4.92% | -4.18% |
Сравнение комиссий AUSM и BSMW
И AUSM, и BSMW имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSM и BSMW
Дивидендная доходность AUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности BSMW в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.61% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 3.20% | 3.24% | 3.48% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
AUSM and BSMW have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSMW has higher volatility (0.43%) compared to AUSM (0.16%). In terms of maximum drawdown, AUSM dropped -0.42% vs BSMW's -7.57%.
On 1-year performance, BSMW leads with 6.03% vs 3.07% for AUSM. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, AUSM has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSMW has performed better with a 6.03% return vs 3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUSM and BSMW have the same expense ratio: 0.18% per year.
BSMW has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 2.61% for AUSM.
They also come from different issuers: Allspring and Invesco.
AUSM currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUSM и BSMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор