PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUNYX с FHMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUNYX с FHMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).

AUNYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AUNYX и FHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUNYX и FHMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
AUNYX
AB Municipal Bond Inflation Strategy		0.48%5.19%2.36%5.17%-4.84%3.35%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, AUNYX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.

AUNYX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.47%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.11%
1 год
4.23%
3 года*
3.37%
5 лет*
2.64%
10 лет*
3.00%

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Municipal Bond Inflation Strategy

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Часто сравнивают с AUNYX:
AUNYX с TAIAXAUNYX с CGMUAUNYX с SCHGAUNYX с VTIPAUNYX с SPYAUNYX с ACGYXAUNYX с QUASX
Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FJMNXFHMIX с FOHFXFHMIX с NMTRXFHMIX с DMTFXFHMIX с CBTAXFHMIX с COLTX

Сравнение комиссий AUNYX и FHMIX

AUNYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.

AUNYX
AB Municipal Bond Inflation Strategy
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

AUNYX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUNYX
Ранг доходности на риск AUNYX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUNYX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUNYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUNYX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUNYX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUNYX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUNYX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUNYXFHMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.93

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

8.93

-7.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

3.98

-2.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

13.55

-12.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

49.68

-44.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUNYX vs. FHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUNYX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа FHMIX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUNYX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUNYXFHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.93

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.32

-0.49

Корреляция

Корреляция между AUNYX и FHMIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUNYX и FHMIX

Дивидендная доходность AUNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности FHMIX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUNYX
AB Municipal Bond Inflation Strategy		3.29%3.26%2.53%2.44%1.64%1.66%2.37%2.86%2.64%2.13%2.01%1.90%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AUNYX и FHMIX

Максимальная просадка AUNYX за все время составила -14.10%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUNYX и FHMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUNYXFHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.10%

-0.50%

-13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-0.20%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.10%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-0.07%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.05%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AUNYX и FHMIX

AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что AUNYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUNYXFHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.10%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

0.63%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23%

0.96%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.40%

0.78%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.58%

0.78%

+2.80%