PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AULDX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AULDX с GXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

AULDX - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AULDX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AULDX и GXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AULDX
American Century Ultra Fund Class R6		-8.71%13.05%29.99%43.86%-32.15%23.89%50.31%35.23%1.04%32.36%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%

Доходность по периодам

С начала года, AULDX показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции AULDX превзошли акции GXXIX по среднегодовой доходности: 16.54% против 13.33% соответственно.

AULDX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-8.71%
6 месяцев
-7.74%
1 год
15.31%
3 года*
18.40%
5 лет*
9.78%
10 лет*
16.54%

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Ultra Fund Class R6

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с AULDX:
AULDX с FXAIXAULDX с CISIXAULDX с PROVXAULDX с BBLIXAULDX с AMRGXAULDX с ACFOXAULDX с ADX
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с FGCKXGXXIX с JLGRXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с FDTEXGXXIX с FNCMX

Сравнение комиссий AULDX и GXXIX

AULDX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.

GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund
AULDX
American Century Ultra Fund Class R6

Доходность на риск

AULDX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AULDX
Ранг доходности на риск AULDX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AULDX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AULDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AULDX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AULDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AULDX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AULDX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AULDXGXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.19

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

0.40

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.05

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.31

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

1.15

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AULDX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AULDX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AULDX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AULDXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.19

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.34

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.56

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.60

+0.10

Корреляция

Корреляция между AULDX и GXXIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AULDX и GXXIX

Дивидендная доходность AULDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности GXXIX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AULDX
American Century Ultra Fund Class R6		11.61%10.60%3.32%5.68%6.97%6.42%2.67%4.18%7.94%6.19%4.45%5.06%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%

Просадки

Сравнение просадок AULDX и GXXIX

Максимальная просадка AULDX за все время составила -35.03%, примерно равная максимальной просадке GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AULDX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AULDXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-33.65%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.60%

-11.78%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.03%

-33.65%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.03%

-33.65%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-10.87%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-6.20%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

3.14%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AULDX и GXXIX

American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что AULDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AULDXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

5.20%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

9.27%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

16.73%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

27.78%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

23.72%

-1.68%