PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUIAX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUIAX с NEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Equity Income Fund (AUIAX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).

AUIAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 18 окт. 1993 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности AUIAX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Equity Income Fund (AUIAX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUIAX и NEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUIAX
AB Equity Income Fund		-0.80%17.97%17.48%22.48%-10.26%25.25%4.18%24.59%-6.82%16.34%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, AUIAX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции AUIAX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 11.12% против 9.24% соответственно.

AUIAX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
1.21%
1 год
18.05%
3 года*
16.79%
5 лет*
11.65%
10 лет*
11.12%

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Equity Income Fund

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с AUIAX:
AUIAX с QQQAUIAX с VOOAUIAX с OIEJXAUIAX с SCHDAUIAX с AWSHXAUIAX с ALTFXAUIAX с ACGYX
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX

Сравнение комиссий AUIAX и NEIMX

AUIAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
AUIAX
AB Equity Income Fund

Доходность на риск

AUIAX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUIAX
Ранг доходности на риск AUIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUIAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUIAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUIAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUIAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUIAX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Equity Income Fund (AUIAX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUIAXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.65

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.32

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.49

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

12.55

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUIAX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUIAX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа NEIMX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUIAX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUIAXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.65

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.02

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.02

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.03

+0.57

Корреляция

Корреляция между AUIAX и NEIMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUIAX и NEIMX

Дивидендная доходность AUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности NEIMX в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUIAX
AB Equity Income Fund		8.09%8.11%10.53%2.68%7.73%16.44%2.65%5.61%13.48%5.38%2.85%5.39%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок AUIAX и NEIMX

Максимальная просадка AUIAX за все время составила -46.97%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUIAX и NEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUIAXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.97%

-92.94%

+45.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-10.78%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-92.94%

+72.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

-92.94%

+57.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-90.08%

+84.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-9.92%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.14%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AUIAX и NEIMX

AB Equity Income Fund (AUIAX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что AUIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUIAXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.05%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

8.52%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

15.65%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

576.30%

-560.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

407.62%

-390.34%