PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUGZ с ZOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUGZ с ZOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT).

AUGZ и ZOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUGZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 июл. 2020 г.. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AUGZ и ZOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUGZ и ZOCT

2026 (YTD)20252024
AUGZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF		-3.43%13.49%2.14%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		-0.15%6.24%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, AUGZ показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у ZOCT с доходностью -0.15%.

AUGZ

1 день
0.44%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-1.91%
1 год
12.75%
3 года*
13.07%
5 лет*
9.25%
10 лет*
—

ZOCT

1 день
0.18%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (August) ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Часто сравнивают с AUGZ:
AUGZ с BSJPAUGZ с ERNZAUGZ с OCTZAUGZ с APRZAUGZ с BUFPAUGZ с DECZAUGZ с SEPZ
Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с ZAPRZOCT с MMAXZOCT с ZJUNZOCT с AIOOZOCT с ZMAYZOCT с FMARZOCT с ZMAR

Сравнение комиссий AUGZ и ZOCT

И AUGZ, и ZOCT имеют комиссию равную 0.79%.

AUGZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Доходность на риск

AUGZ vs. ZOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUGZ
Ранг доходности на риск AUGZ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGZ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGZ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGZ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGZ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGZ c ZOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUGZZOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.03

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.99

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.45

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

3.43

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

15.10

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUGZ vs. ZOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUGZ на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа ZOCT равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUGZ и ZOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUGZZOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.03

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.44

-0.52

Корреляция

Корреляция между AUGZ и ZOCT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGZ и ZOCT

Дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как ZOCT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
AUGZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF		3.76%3.63%4.08%3.42%0.41%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AUGZ и ZOCT

Максимальная просадка AUGZ за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки ZOCT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGZ и ZOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

AUGZZOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-3.18%

-12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-1.91%

-7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-0.77%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-0.37%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

0.43%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AUGZ и ZOCT

TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что AUGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUGZZOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

1.07%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

1.70%

+5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

3.20%

+10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.98%

3.14%

+8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.17%

3.14%

+9.03%