Сравнение AUGM с UXJL
AUGM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds from First Trust. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AUGM и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGM показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 12.29%.
AUGM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 12.29%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUGM и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | 2.77% | 2.77% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 12.29% | 9.31% |
Correlation
The correlation between AUGM and UXJL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGM vs. UXJL — Ранг доходности на риск
AUGM
UXJL
Сравнение AUGM c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August (AUGM) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUGM | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUGM | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 1.91 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок AUGM и UXJL
Максимальная просадка AUGM за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGM и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGM | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.27% | -10.29% | +6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -1.51% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGM и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGM | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 13.88% | -11.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 13.88% | -10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 13.88% | -10.33% |
Сравнение комиссий AUGM и UXJL
И AUGM, и UXJL имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGM и UXJL
Ни AUGM, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, AUGM and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUGM and UXJL have the same expense ratio: 0.85% per year.
AUGM and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для AUGM и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор