PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUERX с FSCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUERX с FSCEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Auer Growth Fund (AUERX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX).

AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. FSCEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности AUERX и FSCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Auer Growth Fund (AUERX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUERX и FSCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUERX
Auer Growth Fund		3.65%30.10%11.12%21.42%9.95%45.11%-1.85%27.96%-25.63%28.75%
FSCEX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C		3.77%11.04%-11.92%17.31%-21.33%30.13%16.12%31.37%-16.86%12.93%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AUERX показывает доходность 3.65%, а FSCEX немного выше – 3.77%. За последние 10 лет акции AUERX превзошли акции FSCEX по среднегодовой доходности: 14.80% против 6.76% соответственно.

AUERX

1 день
0.62%
1 месяц
-3.23%
С начала года
3.65%
6 месяцев
10.43%
1 год
39.99%
3 года*
21.61%
5 лет*
18.45%
10 лет*
14.80%

FSCEX

1 день
3.32%
1 месяц
-5.36%
С начала года
3.77%
6 месяцев
7.32%
1 год
25.27%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.02%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Auer Growth Fund

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C

Часто сравнивают с AUERX:
AUERX с SPYAUERX с PSCZXAUERX с FOVIXAUERX с CSMDXAUERX с SSLCXAUERX с RYRRXAUERX с FSOPX
Часто сравнивают с FSCEX:
FSCEX с BIVRXFSCEX с WEMMXFSCEX с AZBIXFSCEX с PRCGXFSCEX с FXAIXFSCEX с FSSNXFSCEX с HFCGX

Сравнение комиссий AUERX и FSCEX

AUERX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии FSCEX в 2.04%.

AUERX
Auer Growth Fund
FSCEX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C

Доходность на риск

AUERX vs. FSCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUERX
Ранг доходности на риск AUERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUERX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FSCEX
Ранг доходности на риск FSCEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCEX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCEX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCEX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCEX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCEX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUERX c FSCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auer Growth Fund (AUERX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUERXFSCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.17

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.75

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

1.86

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.12

7.87

+6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUERX vs. FSCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUERX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа FSCEX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUERX и FSCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUERXFSCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.17

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.04

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.30

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.38

-0.19

Корреляция

Корреляция между AUERX и FSCEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUERX и FSCEX

Дивидендная доходность AUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности FSCEX в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUERX
Auer Growth Fund		10.99%11.39%24.55%4.54%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSCEX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C		3.45%3.58%0.00%2.23%8.66%16.35%3.97%5.72%20.54%18.60%2.60%10.50%

Просадки

Сравнение просадок AUERX и FSCEX

Максимальная просадка AUERX за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки FSCEX в -51.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUERX и FSCEX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUERXFSCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.23%

-51.02%

-16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-13.79%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-41.37%

+6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.89%

-41.37%

-10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-16.42%

+11.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.10%

-12.73%

-12.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.26%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AUERX и FSCEX

Текущая волатильность для Auer Growth Fund (AUERX) составляет 5.53%, в то время как у Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что AUERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUERXFSCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

7.39%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

13.03%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

22.14%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

23.23%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

22.50%

+1.87%