Сравнение AUCP.L с SLV
AUCP.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - AUCP.L is a Precious Metals fund tracking the STOXX Global Gold Miners, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, AUCP.L returned 16.41%/yr vs 15.71%/yr for SLV. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUCP.L charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности AUCP.L и SLV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AUCP.L торгуется в GBp, в то время как SLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLV были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AUCP.L показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -3.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AUCP.L имеют среднегодовую доходность 16.41%, а акции SLV немного отстают с 15.71%.
AUCP.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 64.93%
- 3 года*
- 46.06%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 16.41%
SLV
- 1 день
- -7.50%
- 1 месяц
- -10.54%
- С начала года
- -3.46%
- 6 месяцев
- 16.20%
- 1 год
- 93.06%
- 3 года*
- 38.35%
- 5 лет*
- 20.45%
- 10 лет*
- 15.71%
Сравнение доходности по годам AUCP.L и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF | -0.57% | 161.99% | 20.20% | 8.69% | -4.04% | -8.91% | 17.60% | 39.53% | -5.63% | 0.57% |
SLV iShares Silver Trust | -3.46% | 127.23% | 23.00% | -6.03% | 14.54% | -11.63% | 42.98% | 10.51% | -3.81% | -3.33% |
Correlation
The correlation between AUCP.L and SLV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2008 г. | 0.51 |
The correlation between AUCP.L and SLV has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов AUCP.L и SLV
Секторы
AUCP.L
SLV
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
AUCP.L
SLV
Коммуникационные услуги
AUCP.L
-
SLV
-
Потребительский циклический сектор
AUCP.L
-
SLV
-
Потребительский защитный сектор
AUCP.L
-
SLV
-
Энергетика
AUCP.L
-
SLV
-
Финансовые услуги
AUCP.L
-
SLV
-
Здравоохранение
AUCP.L
-
SLV
-
Промышленность
AUCP.L
-
SLV
-
Недвижимость
AUCP.L
-
SLV
-
Технологии
AUCP.L
-
SLV
-
Коммунальные услуги
AUCP.L
-
SLV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUCP.L vs. SLV — Ранг доходности на риск
AUCP.L
SLV
Сравнение AUCP.L c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUCP.L | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.32 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 4.93 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUCP.L | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.62 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.52 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.36 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AUCP.L и SLV
Максимальная просадка AUCP.L за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки SLV в -69.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUCP.L и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUCP.L | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.57% | -69.62% | -7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.56% | -40.40% | +10.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.56% | -40.40% | +10.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.38% | -40.40% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.72% | -40.40% | -5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.67% | -39.66% | +13.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.74% | -38.02% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 18.93% | -7.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUCP.L и SLV
Текущая волатильность для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) составляет 13.97%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что AUCP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUCP.L | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 16.12% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.06% | 56.88% | -22.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.95% | 57.74% | -13.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.99% | 34.10% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.66% | 30.57% | +4.09% |
Сравнение комиссий AUCP.L и SLV
AUCP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUCP.L и SLV
Ни AUCP.L, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AUCP.L and SLV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for AUCP.L.
AUCP.L is categorized as Precious Metals, while SLV is Silver. AUCP.L tracks STOXX Global Gold Miners, while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.55% for AUCP.L and 0.50% for SLV.
Подберите оптимальное распределение для AUCP.L и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор