PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUCP.L с GBSP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUCP.L с GBSP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUCP.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) and GBSP.L (WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged) are both Precious Metals funds - AUCP.L tracks the STOXX Global Gold Miners while GBSP.L tracks the Gold (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, AUCP.L returned 16.41%/yr vs 11.30%/yr for GBSP.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUCP.L charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for GBSP.L.

Доходность

Сравнение доходности AUCP.L и GBSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUCP.L показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у GBSP.L с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции AUCP.L превзошли акции GBSP.L по среднегодовой доходности: 16.41% против 11.30% соответственно.

AUCP.L

1 день
0.71%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
4.32%
1 год
64.93%
3 года*
46.06%
5 лет*
23.58%
10 лет*
16.41%

GBSP.L

1 день
0.76%
1 месяц
-4.73%
С начала года
3.18%
6 месяцев
5.42%
1 год
31.89%
3 года*
30.23%
5 лет*
17.19%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUCP.L и GBSP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUCP.L
L&G Gold Mining UCITS ETF		-0.57%161.99%20.20%8.69%-4.04%-8.91%17.60%39.53%-5.63%0.57%
GBSP.L
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged		3.18%63.29%25.01%11.75%-1.73%-4.92%21.84%14.56%-4.55%8.43%

Correlation

The correlation between AUCP.L and GBSP.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2013 г.

0.74

The correlation between AUCP.L and GBSP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Gold Mining UCITS ETF

WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged

Часто сравнивают с AUCP.L:
AUCP.L с GDGB.LAUCP.L с GJGB.LAUCP.L с SPGP.LAUCP.L с SGLN.LAUCP.L с M9SD.DEAUCP.L с IAUAUCP.L с DFNS.L
Часто сравнивают с GBSP.L:
GBSP.L с SGLN.LGBSP.L с PHGP.LGBSP.L с SGLS.LGBSP.L с GLDW.LGBSP.L с ESGP.LGBSP.L с IGLN.LGBSP.L с OUNZ

Доходность на риск

AUCP.L vs. GBSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUCP.L
Ранг доходности на риск AUCP.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUCP.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUCP.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUCP.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUCP.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUCP.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GBSP.L
Ранг доходности на риск GBSP.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBSP.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBSP.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBSP.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBSP.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBSP.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUCP.L c GBSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUCP.LGBSP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.25

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.68

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.76

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

4.51

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUCP.L vs. GBSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUCP.L на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBSP.L равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUCP.L и GBSP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUCP.LGBSP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.25

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.99

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.72

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.38

-0.11

Просадки

Сравнение просадок AUCP.L и GBSP.L

Максимальная просадка AUCP.L за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки GBSP.L в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUCP.L и GBSP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUCP.LGBSP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.57%

-37.30%

-40.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-17.53%

-12.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.56%

-17.53%

-12.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.38%

-22.05%

-17.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.72%

-22.99%

-22.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.67%

-15.96%

-9.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.74%

-17.52%

-18.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

6.88%

+4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AUCP.L и GBSP.L

L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что AUCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUCP.LGBSP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.97%

6.25%

+7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.06%

21.79%

+12.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.95%

24.78%

+19.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.99%

17.29%

+18.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.66%

15.56%

+19.10%

Сравнение комиссий AUCP.L и GBSP.L

AUCP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GBSP.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUCP.L и GBSP.L

Ни AUCP.L, ни GBSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AUCP.L and GBSP.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GBSP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GBSP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for AUCP.L.

AUCP.L tracks STOXX Global Gold Miners, while GBSP.L tracks Gold (GBP Hedged). They also come from different issuers: Legal & General and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for AUCP.L and 0.25% for GBSP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUCP.L и GBSP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор