Сравнение AUCO.L с RMAP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) и HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RMAP.L).
AUCO.L и RMAP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUCO.L - это пассивный фонд от L&G, который отслеживает доходность STOXX Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. RMAP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 12 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AUCO.L и RMAP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUCO.L и RMAP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUCO.L L&G Gold Mining UCITS ETF | 9.63% | 181.83% | 17.96% | 15.02% | -14.29% | -10.15% | 21.92% |
RMAP.L HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC | 8.25% | 65.08% | 25.86% | 12.74% | -0.20% | -3.69% | 16.66% |
Разные валюты инструментов
AUCO.L торгуется в USD, в то время как RMAP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RMAP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AUCO.L показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у RMAP.L с доходностью 8.25%.
AUCO.L
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -11.06%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 28.19%
- 1 год
- 116.42%
- 3 года*
- 53.76%
- 5 лет*
- 28.07%
- 10 лет*
- 19.33%
RMAP.L
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 21.37%
- 1 год
- 48.70%
- 3 года*
- 32.48%
- 5 лет*
- 21.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUCO.L и RMAP.L
AUCO.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RMAP.L в 0.22%.
Доходность на риск
AUCO.L vs. RMAP.L — Ранг доходности на риск
AUCO.L
RMAP.L
Сравнение AUCO.L c RMAP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) и HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RMAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUCO.L | RMAP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 0.99 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.59 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 1.82 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.03 | 4.18 | +8.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUCO.L | RMAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 0.99 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.87 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.76 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между AUCO.L и RMAP.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUCO.L и RMAP.L
Ни AUCO.L, ни RMAP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AUCO.L и RMAP.L
Максимальная просадка AUCO.L за все время составила -78.40%, что больше максимальной просадки RMAP.L в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUCO.L и RMAP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUCO.L | RMAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.40% | -27.31% | -51.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.56% | -27.31% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.36% | -27.31% | -22.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.23% | -14.14% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.76% | -7.04% | -35.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.72% | 12.17% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUCO.L и RMAP.L
L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) имеет более высокую волатильность в 18.77% по сравнению с HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RMAP.L) с волатильностью 10.83%. Это указывает на то, что AUCO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUCO.L | RMAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.77% | 10.83% | +7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.64% | 47.23% | -9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.84% | 48.95% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.53% | 25.50% | +12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.37% | 24.83% | +10.54% |