PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUCO.L с GLDW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUCO.L с GLDW.L

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

AUCO.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) and GLDW.L (WisdomTree Core Physical Gold) are both Gold funds - AUCO.L tracks the STOXX Global Gold Miners Index while GLDW.L tracks the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, AUCO.L returned 22.91%/yr vs 17.75%/yr for GLDW.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUCO.L charges 0.55%/yr vs 0.12%/yr for GLDW.L.

Доходность

Сравнение доходности AUCO.L и GLDW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AUCO.L торгуется в USD, в то время как GLDW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AUCO.L показывает доходность -12.86%, что значительно ниже, чем у GLDW.L с доходностью -6.63%.

AUCO.L

1 день
-3.64%
1 месяц
-15.54%
С начала года
-12.86%
6 месяцев
-12.76%
1 год
53.87%
3 года*
46.94%
5 лет*
22.91%
10 лет*
12.60%

GLDW.L

1 день
-1.23%
1 месяц
-11.92%
С начала года
-6.63%
6 месяцев
-7.38%
1 год
22.80%
3 года*
27.92%
5 лет*
17.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUCO.L и GLDW.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
AUCO.L
L&G Gold Mining UCITS ETF		-12.86%181.83%17.96%15.02%-14.30%-10.12%6.20%
GLDW.L
WisdomTree Core Physical Gold		-6.63%65.15%26.05%12.92%-0.13%6,959.86%10.01%

Correlation

The correlation between AUCO.L and GLDW.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г.

0.73

The correlation between AUCO.L and GLDW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Gold Mining UCITS ETF

WisdomTree Core Physical Gold

Часто сравнивают с AUCO.L:
AUCO.L с XGDG.LAUCO.L с RTWO.LAUCO.L с ETRA.LAUCO.L с BULP.LAUCO.L с SPAP.LAUCO.L с LDGL.LAUCO.L с XPPT.L
Часто сравнивают с GLDW.L:
GLDW.L с SGLN.LGLDW.L с GLDIGLDW.L с GBSP.LGLDW.L с WGLD.DEGLDW.L с XLKGLDW.L с IGLD.DEGLDW.L с GLD

Доходность на риск

AUCO.L vs. GLDW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUCO.L
Ранг доходности на риск AUCO.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUCO.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUCO.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUCO.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUCO.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUCO.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GLDW.L
Ранг доходности на риск GLDW.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDW.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDW.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDW.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDW.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDW.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUCO.L c GLDW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUCO.LGLDW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
0.91

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.30

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

0.93

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.76

2.61

+1.15

AUCO.L vs. GLDW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUCO.L на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDW.L равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUCO.L и GLDW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUCO.L и GLDW.L

Максимальная просадка AUCO.L за все время составила -78.30%, что больше максимальной просадки GLDW.L в -24.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUCO.L и GLDW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUCO.LGLDW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.30%

-24.51%

-53.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.92%

-24.51%

-11.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.92%

-24.51%

-11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.62%

-24.51%

-24.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.01%

-24.21%

-10.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.75%

-6.59%

-34.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.28%

8.73%

+5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AUCO.L и GLDW.L

L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) имеет более высокую волатильность в 18.73% по сравнению с WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что AUCO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUCO.LGLDW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.73%

8.19%

+10.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.44%

22.07%

+17.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.07%

25.13%

+22.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.74%

22.67%

+16.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.67%

2,995.58%

-2,959.91%

Сравнение комиссий AUCO.L и GLDW.L

AUCO.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GLDW.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUCO.L и GLDW.L

Ни AUCO.L, ни GLDW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AUCO.L and GLDW.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLDW.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDW.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for AUCO.L.

AUCO.L tracks STOXX Global Gold Miners Index, while GLDW.L tracks Gold. They also come from different issuers: L&G and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for AUCO.L and 0.12% for GLDW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUCO.L и GLDW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор