PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUAD.L с UB20.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUAD.L с UB20.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUAD.L (UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis) and UB20.L (UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis) are both Asia Pacific Equities funds from UBS - AUAD.L tracks the MSCI Australia NR USD while UB20.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, AUAD.L returned 6.87%/yr vs 6.00%/yr for UB20.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUAD.L charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for UB20.L.

Доходность

Сравнение доходности AUAD.L и UB20.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) и UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUAD.L показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у UB20.L с доходностью 8.88%.

AUAD.L

1 день
-0.77%
1 месяц
-2.34%
С начала года
10.41%
6 месяцев
11.27%
1 год
14.71%
3 года*
9.79%
5 лет*
6.87%
10 лет*
—

UB20.L

1 день
-0.89%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.88%
6 месяцев
9.45%
1 год
16.94%
3 года*
10.59%
5 лет*
6.00%
10 лет*
8.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUAD.L и UB20.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
AUAD.L
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis		10.41%6.19%3.38%7.37%5.97%8.63%40.70%
UB20.L
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis		8.88%12.00%6.98%-0.60%5.80%5.29%27.47%

Correlation

The correlation between AUAD.L and UB20.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2020 г.

0.65

Over the past year, AUAD.L and UB20.L have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов AUAD.L и UB20.L

Секторы
AUAD.L
UB20.L

Финансовые услуги

43.6%
46.1%

Сырьевые материалы

23.0%
14.6%

Потребительский циклический сектор

6.1%
6.0%

Недвижимость

5.0%
7.8%

Здравоохранение

4.9%
3.7%

Энергетика

4.5%
2.9%

Промышленность

4.5%
8.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.7%

Коммунальные услуги

1.7%
3.6%

Технологии

1.1%
1.1%

Финансовые услуги

AUAD.L
43.6%
UB20.L
46.1%

Сырьевые материалы

AUAD.L
23.0%
UB20.L
14.6%

Потребительский циклический сектор

AUAD.L
6.1%
UB20.L
6.0%

Недвижимость

AUAD.L
5.0%
UB20.L
7.8%

Здравоохранение

AUAD.L
4.9%
UB20.L
3.7%

Энергетика

AUAD.L
4.5%
UB20.L
2.9%

Промышленность

AUAD.L
4.5%
UB20.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

AUAD.L
3.6%
UB20.L
3.0%

Коммуникационные услуги

AUAD.L
2.0%
UB20.L
2.7%

Коммунальные услуги

AUAD.L
1.7%
UB20.L
3.6%

Технологии

AUAD.L
1.1%
UB20.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis

UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с AUAD.L:
AUAD.L с IBC6.DEAUAD.L с PADV.LAUAD.L с HKOR.LAUAD.L с XKS2.LAUAD.L с MPXG.LAUAD.L с KRWL.LAUAD.L с LCAL.L
Часто сравнивают с UB20.L:
UB20.L с EQQQ.LUB20.L с XKS2.LUB20.L с UC44.LUB20.L с FRIN.LUB20.L с ASDV.LUB20.L с HMEF.LUB20.L с PADV.L

Доходность на риск

AUAD.L vs. UB20.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUAD.L
Ранг доходности на риск AUAD.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUAD.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUAD.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUAD.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUAD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUAD.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
UB20.L
Ранг доходности на риск UB20.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB20.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB20.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB20.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB20.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB20.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUAD.L c UB20.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) и UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUAD.LUB20.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.62

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.42

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.46

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

7.51

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUAD.L vs. UB20.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUAD.L на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UB20.L равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUAD.L и UB20.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUAD.LUB20.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.62

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.68

+0.29

Просадки

Сравнение просадок AUAD.L и UB20.L

Максимальная просадка AUAD.L за все время составила -21.75%, что меньше максимальной просадки UB20.L в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUAD.L и UB20.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUAD.LUB20.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.75%

-30.04%

+8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-7.32%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.75%

-17.80%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-17.80%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-3.03%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-5.59%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.37%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AUAD.L и UB20.L

UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что AUAD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UB20.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUAD.LUB20.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

3.70%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

8.48%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

11.12%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

15.34%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

18.15%

+0.18%

Сравнение комиссий AUAD.L и UB20.L

AUAD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии UB20.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUAD.L и UB20.L

Дивидендная доходность AUAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что сопоставимо с доходностью UB20.L в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUAD.L
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis		2.91%3.22%3.57%4.16%3.95%2.50%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB20.L
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis		2.93%3.86%3.26%3.97%3.64%2.60%3.05%4.03%4.36%3.43%4.00%5.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AUAD.L and UB20.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UB20.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB20.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for AUAD.L.

AUAD.L tracks MSCI Australia NR USD, while UB20.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Their fees differ too: 0.40% for AUAD.L and 0.30% for UB20.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUAD.L и UB20.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор