Сравнение AU с EONGY
AU (AngloGold Ashanti Limited) and EONGY (E.ON SE ADR) are both stocks. AU operates in Gold (Basic Materials), while EONGY operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, AU returned 19.78%/yr vs 14.47%/yr for EONGY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AU и EONGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AU показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у EONGY с доходностью 14.47%. За последние 10 лет акции AU превзошли акции EONGY по среднегодовой доходности: 19.78% против 14.47% соответственно.
AU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 93.94%
- 3 года*
- 56.64%
- 5 лет*
- 34.89%
- 10 лет*
- 19.78%
EONGY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 14.47%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- 14.47%
Сравнение доходности по годам AU и EONGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 1.94% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | -2.23% |
EONGY E.ON SE ADR | 14.47% | 68.77% | -9.82% | 41.96% | -25.33% | 30.17% | 7.27% | 11.88% | -7.04% | 62.83% |
Correlation
The correlation between AU and EONGY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2007 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
AU:
$42.65B
EONGY:
$55.00B
AU:
$6.85
EONGY:
$1.33
AU:
12.32
EONGY:
15.87
AU:
0.14
EONGY:
0.10
AU:
3.83
EONGY:
0.73
AU:
5.00
EONGY:
2.51
AU:
$11.17B
EONGY:
$75.47B
AU:
$5.82B
EONGY:
$15.73B
AU:
$5.58B
EONGY:
$9.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AU vs. EONGY — Ранг доходности на риск
AU
EONGY
Сравнение AU c EONGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и E.ON SE ADR (EONGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AU | EONGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.10 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 4.98 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AU | EONGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.00 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.65 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.58 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.00 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок AU и EONGY
Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки EONGY в -85.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и EONGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AU | EONGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -85.09% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.59% | -10.93% | -25.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.71% | -29.37% | -9.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -46.78% | -4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.91% | -46.78% | -21.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.22% | -26.23% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.08% | -61.06% | +14.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.40% | 4.61% | +8.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AU и EONGY
AngloGold Ashanti Limited (AU) имеет более высокую волатильность в 20.03% по сравнению с E.ON SE ADR (EONGY) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что AU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EONGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AU | EONGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.03% | 8.04% | +11.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.74% | 18.13% | +27.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.81% | 22.98% | +34.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.98% | 24.55% | +24.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.72% | 25.21% | +24.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AU и EONGY
Дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности EONGY в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.45% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
EONGY E.ON SE ADR | 3.17% | 3.27% | 4.98% | 4.06% | 5.22% | 2.91% | 3.33% | 3.39% | 2.77% | 4.35% | 29.92% | 5.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AU и EONGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AngloGold Ashanti Limited и E.ON SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AU и EONGY
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
EONGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., E.ON SE ADR сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
EONGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., E.ON SE ADR сообщила об операционной прибыли в 2.62B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
EONGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., E.ON SE ADR сообщила о чистой прибыли в 2.27B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
AU and EONGY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AU has higher volatility (20.03%) compared to EONGY (8.04%). In terms of maximum drawdown, AU dropped -90.12% vs EONGY's -85.09%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AU и EONGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор