Сравнение AU с EONGY
AU (AngloGold Ashanti Limited) and EONGY (E.ON SE ADR) are both stocks. AU operates in Gold (Basic Materials), while EONGY operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, AU returned 17.68%/yr vs 13.03%/yr for EONGY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AU и EONGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AU показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у EONGY с доходностью 11.42%. За последние 10 лет акции AU превзошли акции EONGY по среднегодовой доходности: 17.68% против 13.03% соответственно.
AU
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -16.47%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- 87.31%
- 3 года*
- 61.61%
- 5 лет*
- 37.72%
- 10 лет*
- 17.68%
EONGY
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 11.48%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- 13.03%
Сравнение доходности по годам AU и EONGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | -2.38% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | -2.23% |
EONGY E.ON SE ADR | 11.42% | 68.77% | -9.82% | 41.96% | -25.33% | 30.17% | 7.27% | 11.88% | -7.04% | 62.83% |
Correlation
The correlation between AU and EONGY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2007 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
AU:
$40.84B
EONGY:
$53.53B
AU:
$6.85
EONGY:
€1.33
AU:
11.80
EONGY:
13.54
AU:
0.14
EONGY:
0.08
AU:
3.67
EONGY:
0.62
AU:
4.79
EONGY:
2.14
AU:
$11.17B
EONGY:
€75.47B
AU:
$5.82B
EONGY:
€15.73B
AU:
$5.58B
EONGY:
€9.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AU vs. EONGY — Ранг доходности на риск
AU
EONGY
Сравнение AU c EONGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и E.ON SE ADR (EONGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AU | EONGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.12 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.13 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 2.69 | +3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AU и EONGY
Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки EONGY в -85.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и EONGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AU | EONGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -85.09% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.03% | -12.33% | -24.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.03% | -29.37% | -7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -46.78% | -4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.91% | -46.78% | -21.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.09% | -28.20% | -6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.05% | -60.94% | +14.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.35% | 5.17% | +10.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AU и EONGY
AngloGold Ashanti Limited (AU) имеет более высокую волатильность в 19.22% по сравнению с E.ON SE ADR (EONGY) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что AU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EONGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AU | EONGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.22% | 5.38% | +13.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.52% | 18.21% | +29.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.71% | 22.99% | +35.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.35% | 24.57% | +24.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.81% | 24.78% | +25.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AU и EONGY
Дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности EONGY в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.69% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
EONGY E.ON SE ADR | 3.25% | 3.27% | 4.98% | 4.06% | 5.22% | 2.91% | 3.33% | 3.39% | 2.77% | 4.35% | 29.92% | 5.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AU и EONGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AngloGold Ashanti Limited и E.ON SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AU и EONGY
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
EONGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., E.ON SE ADR сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
EONGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., E.ON SE ADR сообщила об операционной прибыли в 2.62B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
EONGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., E.ON SE ADR сообщила о чистой прибыли в 2.27B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
AU and EONGY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AU has higher volatility (19.22%) compared to EONGY (5.38%). In terms of maximum drawdown, AU dropped -90.12% vs EONGY's -85.09%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AU и EONGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор