Сравнение ATPC с SCHX
ATPC (Agape ATP Corporation Common Stock) is a stock, while SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Over the past 5 years, ATPC returned -79.12%/yr vs 12.78%/yr for SCHX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ATPC и SCHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATPC показывает доходность -44.04%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 8.26%.
ATPC
- 1 день
- -17.22%
- 1 месяц
- 9.56%
- С начала года
- -44.04%
- 6 месяцев
- -95.15%
- 1 год
- -95.89%
- 3 года*
- -92.08%
- 5 лет*
- -79.12%
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам ATPC и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATPC Agape ATP Corporation Common Stock | -44.04% | -90.97% | -90.77% | -84.06% | -49.87% | 6.67% | 13.64% | -15.38% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 8.26% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 15.86% |
Correlation
The correlation between ATPC and SCHX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2019 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATPC vs. SCHX — Ранг доходности на риск
ATPC
SCHX
Сравнение ATPC c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agape ATP Corporation Common Stock (ATPC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATPC | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.80 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 12.66 | -14.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATPC | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 2.05 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.75 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.84 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок ATPC и SCHX
Максимальная просадка ATPC за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATPC и SCHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATPC | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -34.33% | -65.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.81% | -9.02% | -88.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.99% | -19.04% | -80.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.99% | -25.41% | -74.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -2.91% | -97.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.54% | -3.97% | -51.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.60% | 1.99% | +66.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATPC и SCHX
Agape ATP Corporation Common Stock (ATPC) имеет более высокую волатильность в 118.76% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что ATPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATPC | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 118.76% | 3.85% | +114.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 364.17% | 9.44% | +354.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 295.75% | 12.29% | +283.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 183.74% | 17.16% | +166.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.92% | 18.16% | +150.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATPC и SCHX
ATPC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATPC Agape ATP Corporation Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.03% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
ATPC and SCHX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATPC has higher volatility (118.76%) compared to SCHX (3.85%). In terms of maximum drawdown, ATPC dropped -99.99% vs SCHX's -34.33%.
SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATPC и SCHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор