PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ATPC с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATPC с SCHX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ATPC (Agape ATP Corporation Common Stock) is a stock, while SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Over the past 5 years, ATPC returned -77.63%/yr vs 12.71%/yr for SCHX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATPC и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agape ATP Corporation Common Stock (ATPC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATPC показывает доходность -21.13%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 10.64%.

ATPC

1 день
66.67%
1 месяц
48.41%
6 месяцев
-23.08%
С начала года
-21.13%
1 год
-93.78%
3 года*
-91.12%
5 лет*
-77.63%
10 лет*
—

SCHX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
8.78%
С начала года
10.64%
1 год
21.14%
3 года*
19.98%
5 лет*
12.71%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATPC и SCHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATPC
Agape ATP Corporation Common Stock		-21.13%-90.97%-90.77%-84.06%-49.87%6.67%13.64%-15.38%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		10.64%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%16.41%

Correlation

The correlation between ATPC and SCHX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agape ATP Corporation Common Stock

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

ATPC vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATPC
Ранг доходности на риск ATPC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATPC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATPC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATPC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATPC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATPC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATPC c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agape ATP Corporation Common Stock (ATPC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATPCSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
1.68

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.32

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.35

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

10.08

-11.35

ATPC vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATPC на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATPC и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATPC и SCHX

Максимальная просадка ATPC за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATPC и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATPCSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-34.33%

-65.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.51%

-9.02%

-88.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.99%

-19.04%

-80.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.99%

-25.41%

-74.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-0.77%

-99.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.36%

-3.95%

-52.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

73.93%

2.10%

+71.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ATPC и SCHX

Agape ATP Corporation Common Stock (ATPC) имеет более высокую волатильность в 65.86% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что ATPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATPCSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

65.86%

3.30%

+62.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

186.69%

10.02%

+176.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

305.73%

12.67%

+293.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

187.47%

17.23%

+170.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

170.72%

18.13%

+152.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATPC и SCHX

ATPC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATPC
Agape ATP Corporation Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.02%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

ATPC and SCHX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATPC has higher volatility (65.86%) compared to SCHX (3.30%). In terms of maximum drawdown, ATPC dropped -99.99% vs SCHX's -34.33%.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATPC и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор