PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATOIX с PBMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATOIX с PBMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATOIX (abrdn Ultra Short Municipal Income Fund) and PBMFX (Pioneer AMT Free Municipal Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, ATOIX returned 1.79%/yr vs 0.86%/yr for PBMFX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ATOIX charges 0.44%/yr vs 0.78%/yr for PBMFX.

Доходность

Сравнение доходности ATOIX и PBMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) и Pioneer AMT Free Municipal Fund (PBMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATOIX показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у PBMFX с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции ATOIX превзошли акции PBMFX по среднегодовой доходности: 1.79% против 0.86% соответственно.

ATOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.02%
3 года*
3.08%
5 лет*
2.30%
10 лет*
1.79%

PBMFX

1 день
0.41%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.32%
1 год
6.56%
3 года*
1.58%
5 лет*
-1.98%
10 лет*
0.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATOIX и PBMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATOIX
abrdn Ultra Short Municipal Income Fund		1.01%3.33%3.14%3.27%0.87%-0.04%0.88%1.40%1.54%2.24%
PBMFX
Pioneer AMT Free Municipal Fund		1.61%-1.43%0.80%7.15%-17.35%1.54%6.75%9.82%0.11%6.57%

Correlation

The correlation between ATOIX and PBMFX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2002 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Ultra Short Municipal Income Fund

Pioneer AMT Free Municipal Fund

Часто сравнивают с ATOIX:
ATOIX с CBTAXATOIX с COLTXATOIX с NPVATOIX с NRKATOIX с NMTRXATOIX с ALTHXATOIX с SUMAX
Часто сравнивают с PBMFX:
PBMFX с SGOVPBMFX с XILSXPBMFX с MYFRXPBMFX с FGNSXPBMFX с PIGFXPBMFX с DMREXPBMFX с PCGRX

Доходность на риск

ATOIX vs. PBMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATOIX
Ранг доходности на риск ATOIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATOIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PBMFX
Ранг доходности на риск PBMFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMFX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMFX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMFX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATOIX c PBMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) и Pioneer AMT Free Municipal Fund (PBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATOIXPBMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.50
1.36

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
17.32
2.15

+15.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

10.98

1.34

+9.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

30.48

1.53

+28.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

89.66

4.79

+84.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATOIX vs. PBMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATOIX на текущий момент составляет 3.50, что выше коэффициента Шарпа PBMFX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATOIX и PBMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATOIXPBMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50

1.36

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.80

-0.27

+3.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.28

0.13

+2.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.47

0.46

+2.01

Просадки

Сравнение просадок ATOIX и PBMFX

Максимальная просадка ATOIX за все время составила -1.46%, что меньше максимальной просадки PBMFX в -24.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOIX и PBMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATOIXPBMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.46%

-24.21%

+22.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-4.33%

+4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.10%

-11.49%

+11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.37%

-24.21%

+23.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.43%

-24.21%

+23.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.88%

+10.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-4.70%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.38%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ATOIX и PBMFX

Текущая волатильность для abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) составляет 0.20%, в то время как у Pioneer AMT Free Municipal Fund (PBMFX) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что ATOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATOIXPBMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

1.76%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.61%

3.61%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87%

4.89%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.83%

7.42%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.79%

6.64%

-5.85%

Сравнение комиссий ATOIX и PBMFX

ATOIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PBMFX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATOIX и PBMFX

Дивидендная доходность ATOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности PBMFX в 4.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATOIX
abrdn Ultra Short Municipal Income Fund		2.98%3.27%3.09%3.02%1.07%0.06%0.88%1.39%1.42%2.20%0.61%0.52%
PBMFX
Pioneer AMT Free Municipal Fund		4.94%4.82%2.32%2.15%2.01%1.97%3.06%2.91%2.94%2.70%2.97%3.62%

Часто задаваемые вопросы

ATOIX and PBMFX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBMFX has higher volatility (1.76%) compared to ATOIX (0.20%). In terms of maximum drawdown, ATOIX dropped -1.46% vs PBMFX's -24.21%.

ATOIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATOIX и PBMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор