PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATOIX с AEMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATOIX с AEMSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ATOIX (abrdn Ultra Short Municipal Income Fund) and AEMSX (abrdn Emerging Markets Instl Svc) are both mutual funds - ATOIX is a Municipal Bonds fund managed by Aberdeen, while AEMSX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Aberdeen. Over the past 10 years, ATOIX returned 1.79%/yr vs 10.35%/yr for AEMSX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ATOIX charges 0.44%/yr vs 1.25%/yr for AEMSX.

Доходность

Сравнение доходности ATOIX и AEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) и abrdn Emerging Markets Instl Svc (AEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATOIX показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у AEMSX с доходностью 32.71%. За последние 10 лет акции ATOIX уступали акциям AEMSX по среднегодовой доходности: 1.79% против 10.35% соответственно.

ATOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.02%
3 года*
3.08%
5 лет*
2.30%
10 лет*
1.79%

AEMSX

1 день
-0.54%
1 месяц
8.31%
С начала года
32.71%
6 месяцев
34.85%
1 год
63.05%
3 года*
22.95%
5 лет*
7.58%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATOIX и AEMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATOIX
abrdn Ultra Short Municipal Income Fund		1.01%3.33%3.14%3.27%0.87%-0.04%0.88%1.40%1.54%2.24%
AEMSX
abrdn Emerging Markets Instl Svc		32.71%32.19%3.81%6.49%-26.28%7.03%27.52%20.24%-14.71%29.95%

Correlation

The correlation between ATOIX and AEMSX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Ultra Short Municipal Income Fund

abrdn Emerging Markets Instl Svc

Часто сравнивают с ATOIX:
ATOIX с CBTAXATOIX с COLTXATOIX с NRKATOIX с NMTRXATOIX с ALTHXATOIX с NPVATOIX с SUMAX
Часто сравнивают с AEMSX:
AEMSX с THQAEMSX с ADVDXAEMSX с AIGYXAEMSX с DEMIXAEMSX с LCSMXAEMSX с CGFIXAEMSX с ABEMX

Доходность на риск

ATOIX vs. AEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATOIX
Ранг доходности на риск ATOIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATOIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
AEMSX
Ранг доходности на риск AEMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEMSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEMSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEMSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEMSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATOIX c AEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) и abrdn Emerging Markets Instl Svc (AEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATOIXAEMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.50
3.41

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
17.32
4.26

+13.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

10.98

1.63

+9.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

30.48

4.75

+25.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

89.66

18.77

+70.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATOIX vs. AEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATOIX на текущий момент составляет 3.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEMSX равному 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATOIX и AEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATOIXAEMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50

3.41

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.80

0.41

+2.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.28

0.56

+1.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.47

0.41

+2.06

Просадки

Сравнение просадок ATOIX и AEMSX

Максимальная просадка ATOIX за все время составила -1.46%, что меньше максимальной просадки AEMSX в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOIX и AEMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATOIXAEMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.46%

-38.58%

+37.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-13.70%

+13.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.10%

-18.72%

+18.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.37%

-36.65%

+36.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.43%

-38.58%

+38.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.54%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-12.57%

+12.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

3.46%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ATOIX и AEMSX

Текущая волатильность для abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) составляет 0.20%, в то время как у abrdn Emerging Markets Instl Svc (AEMSX) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что ATOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATOIXAEMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

8.93%

-8.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.61%

16.56%

-15.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87%

19.09%

-18.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.83%

18.71%

-17.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.79%

18.69%

-17.90%

Сравнение комиссий ATOIX и AEMSX

ATOIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии AEMSX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATOIX и AEMSX

Дивидендная доходность ATOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности AEMSX в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEMSX
abrdn Emerging Markets Instl Svc		4.63%6.14%0.95%1.39%1.83%22.97%0.68%1.82%1.57%1.09%1.08%2.32%
ATOIX
abrdn Ultra Short Municipal Income Fund		2.98%3.27%3.09%3.02%1.07%0.06%0.88%1.39%1.42%2.20%0.61%0.52%

Часто задаваемые вопросы

ATOIX and AEMSX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEMSX has higher volatility (8.93%) compared to ATOIX (0.20%). In terms of maximum drawdown, ATOIX dropped -1.46% vs AEMSX's -38.58%.

ATOIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 3.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATOIX и AEMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор