Сравнение ATGSX с JAKRX
ATGSX (Anchor Risk Managed Global Strategies Fund) and JAKRX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A) are both Long-Short funds. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ATGSX charges 2.25%/yr vs 1.91%/yr for JAKRX.
Доходность
Сравнение доходности ATGSX и JAKRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATGSX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAKRX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 12.80%
- 6 месяцев
- 13.69%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATGSX и JAKRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ATGSX Anchor Risk Managed Global Strategies Fund | 0.00% | 3.68% |
JAKRX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A | 12.80% | 17.04% |
Correlation
The correlation between ATGSX and JAKRX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATGSX vs. JAKRX — Ранг доходности на риск
ATGSX
JAKRX
Сравнение ATGSX c JAKRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Global Strategies Fund (ATGSX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATGSX | JAKRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 3.97 | — |
Просадки
Сравнение просадок ATGSX и JAKRX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATGSX | JAKRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -5.16% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.66% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.80% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATGSX и JAKRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATGSX | JAKRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.43% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.29% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 7.29% | — |
Сравнение комиссий ATGSX и JAKRX
ATGSX берет комиссию в 2.25%, что несколько больше комиссии JAKRX в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATGSX и JAKRX
Дивидендная доходность ATGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности JAKRX в 7.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGSX Anchor Risk Managed Global Strategies Fund | 0.95% | 1.17% | 0.87% | 1.35% | 0.00% | 12.72% | 1.21% | 7.13% |
JAKRX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A | 7.18% | 8.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ATGSX and JAKRX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATGSX и JAKRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор