PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ATGSX с JAKRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATGSX с JAKRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ATGSX (Anchor Risk Managed Global Strategies Fund) and JAKRX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A) are both Long-Short funds. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ATGSX charges 2.25%/yr vs 1.91%/yr for JAKRX.

Доходность

Сравнение доходности ATGSX и JAKRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anchor Risk Managed Global Strategies Fund (ATGSX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ATGSX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JAKRX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
9.16%
С начала года
11.12%
1 год
20.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATGSX и JAKRX

2026 (YTD)2025
ATGSX
Anchor Risk Managed Global Strategies Fund		0.00%3.98%
JAKRX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A		11.12%17.04%

Correlation

The correlation between ATGSX and JAKRX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anchor Risk Managed Global Strategies Fund

John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A

Часто сравнивают с ATGSX:
ATGSX с ADOIXATGSX с GTAPXATGSX с BDJATGSX с SAOAXATGSX с BTPIXATGSX с JAKVXATGSX с VMNFX
Часто сравнивают с JAKRX:
JAKRX с SPEDXJAKRX с SNOIXJAKRX с VMNIXJAKRX с WTLSJAKRX с PWLIXJAKRX с JAKVXJAKRX с JIBCX

Доходность на риск

ATGSX vs. JAKRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATGSX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JAKRX
Ранг доходности на риск JAKRX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAKRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAKRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAKRX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAKRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAKRX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATGSX c JAKRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Global Strategies Fund (ATGSX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATGSXJAKRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.58

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.64

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.50

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.93

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.67

—

ATGSX vs. JAKRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATGSX и JAKRX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATGSXJAKRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-5.16%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.40%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.96%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.74%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ATGSX и JAKRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATGSXJAKRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.42%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

7.87%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

7.50%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

7.50%

—

Сравнение комиссий ATGSX и JAKRX

ATGSX берет комиссию в 2.25%, что несколько больше комиссии JAKRX в 1.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATGSX и JAKRX

Дивидендная доходность ATGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности JAKRX в 7.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ATGSX
Anchor Risk Managed Global Strategies Fund		0.95%1.17%0.87%1.35%0.00%12.72%1.21%7.13%
JAKRX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A		7.29%8.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ATGSX and JAKRX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATGSX и JAKRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор