Сравнение ATCL с EGGY
ATCL (REX Autocallable Income ETF) and EGGY (NestYield Dynamic Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ATCL charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for EGGY.
Доходность
Сравнение доходности ATCL и EGGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATCL
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGY
- 1 день
- -5.87%
- 1 месяц
- 10.15%
- С начала года
- 41.66%
- 6 месяцев
- 39.02%
- 1 год
- 52.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATCL и EGGY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATCL REX Autocallable Income ETF | 3.31% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 43.47% |
Correlation
The correlation between ATCL and EGGY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATCL vs. EGGY — Ранг доходности на риск
ATCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EGGY
Сравнение ATCL c EGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Autocallable Income ETF (ATCL) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATCL | EGGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATCL и EGGY
Максимальная просадка ATCL за все время составила -6.08%, что меньше максимальной просадки EGGY в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATCL и EGGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATCL | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.08% | -18.34% | +12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -5.87% | +5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -5.22% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATCL и EGGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATCL | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.30% | 32.15% | -23.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.30% | 30.41% | -22.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.30% | 30.41% | -22.11% |
Сравнение комиссий ATCL и EGGY
ATCL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EGGY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATCL и EGGY
Дивидендная доходность ATCL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности EGGY в 25.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ATCL REX Autocallable Income ETF | 4.58% | 0.00% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 25.18% | 28.26% |
Часто задаваемые вопросы
ATCL and EGGY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATCL is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATCL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for EGGY.
EGGY has the higher dividend yield at 25.18%, compared with 4.58% for ATCL.
They also come from different issuers: REX Shares and NestYield. Their fees differ too: 0.65% for ATCL and 0.95% for EGGY.
Подберите оптимальное распределение для ATCL и EGGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор