Сравнение ATCL с AMDY
ATCL (REX Autocallable Income ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ATCL charges 0.65%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности ATCL и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATCL
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- 8.37%
- С начала года
- 101.34%
- 6 месяцев
- 101.99%
- 1 год
- 203.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATCL и AMDY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATCL REX Autocallable Income ETF | 3.31% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 125.25% |
Correlation
The correlation between ATCL and AMDY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATCL vs. AMDY — Ранг доходности на риск
ATCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDY
Сравнение ATCL c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Autocallable Income ETF (ATCL) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATCL | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATCL и AMDY
Максимальная просадка ATCL за все время составила -6.08%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATCL и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATCL | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.08% | -53.92% | +47.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -4.73% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -17.78% | +16.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATCL и AMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATCL | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.30% | 56.19% | -47.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.30% | 46.93% | -38.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.30% | 46.93% | -38.63% |
Сравнение комиссий ATCL и AMDY
ATCL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATCL и AMDY
Дивидендная доходность ATCL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности AMDY в 65.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 65.88% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
ATCL REX Autocallable Income ETF | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ATCL and AMDY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATCL is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATCL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 65.88%, compared with 4.58% for ATCL.
They also come from different issuers: REX Shares and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.65% for ATCL and 1.23% for AMDY.
Подберите оптимальное распределение для ATCL и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор