Сравнение AT1S.L с SGLP.L
AT1S.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - AT1S.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while SGLP.L is a Gold fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, AT1S.L returned 2.11%/yr vs 17.67%/yr for SGLP.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. AT1S.L charges 0.39%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности AT1S.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AT1S.L показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью -6.88%.
AT1S.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.38%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- —
SGLP.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -8.29%
- 6 месяцев
- -13.10%
- С начала года
- -6.88%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- 25.15%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение доходности по годам AT1S.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1S.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 2.07% | 10.47% | 9.80% | 1.39% | -11.03% | 3.09% | 5.25% | 16.25% | -3.05% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | -6.88% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 14.65% | 9.74% |
Correlation
The correlation between AT1S.L and SGLP.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2018 г. | -0.07 |
The correlation between AT1S.L and SGLP.L shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AT1S.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
AT1S.L
SGLP.L
Сравнение AT1S.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (AT1S.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AT1S.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.79 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 1.95 | +5.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AT1S.L и SGLP.L
Максимальная просадка AT1S.L за все время составила -29.25%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -63.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AT1S.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AT1S.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.25% | -63.75% | +34.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -24.87% | +21.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.20% | -24.87% | +20.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | -24.87% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -24.73% | +24.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -31.66% | +26.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 10.09% | -9.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AT1S.L и SGLP.L
Текущая волатильность для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (AT1S.L) составляет 0.86%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что AT1S.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AT1S.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 6.47% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 21.08% | -16.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 24.32% | -19.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 21.88% | -12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 18.28% | -6.87% |
Сравнение комиссий AT1S.L и SGLP.L
AT1S.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AT1S.L и SGLP.L
Дивидендная доходность AT1S.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1S.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 5.99% | 5.91% | 6.29% | 6.12% | 6.02% | 4.36% | 5.31% | 5.45% | 1.13% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AT1S.L and SGLP.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for AT1S.L.
AT1S.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while SGLP.L is Gold. AT1S.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.39% for AT1S.L and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для AT1S.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор