Сравнение AT1S.L с IGDA.L
AT1S.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist) and IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - AT1S.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while IGDA.L is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AT1S.L returned 10.30%/yr vs 16.93%/yr for IGDA.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. AT1S.L charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for IGDA.L.
Доходность
Сравнение доходности AT1S.L и IGDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AT1S.L торгуется в GBp, в то время как IGDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGDA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AT1S.L показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у IGDA.L с доходностью 12.31%.
AT1S.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.38%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- —
IGDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.57%
- 6 месяцев
- 9.59%
- С начала года
- 12.31%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AT1S.L и IGDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AT1S.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 2.07% | 10.47% | 9.80% | 1.39% | -10.41% |
IGDA.L Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc | 10.58% | 10.30% | 20.00% | 23.22% | -11.19% |
Correlation
The correlation between AT1S.L and IGDA.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г. | 0.47 |
The correlation between AT1S.L and IGDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AT1S.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск
AT1S.L
IGDA.L
Сравнение AT1S.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (AT1S.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AT1S.L | IGDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.46 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 11.18 | -3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AT1S.L и IGDA.L
Максимальная просадка AT1S.L за все время составила -29.25%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AT1S.L и IGDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AT1S.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.25% | -22.43% | -6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -7.19% | +3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.20% | -22.43% | +18.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -3.56% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -4.18% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.23% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AT1S.L и IGDA.L
Текущая волатильность для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (AT1S.L) составляет 0.86%, в то время как у Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что AT1S.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AT1S.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 4.30% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 11.41% | -7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 14.46% | -9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 16.58% | -7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 16.58% | -5.17% |
Сравнение комиссий AT1S.L и IGDA.L
AT1S.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AT1S.L и IGDA.L
Дивидендная доходность AT1S.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как IGDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1S.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 5.99% | 5.91% | 6.29% | 6.12% | 6.02% | 4.36% | 5.31% | 5.45% | 1.13% |
IGDA.L Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AT1S.L and IGDA.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AT1S.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AT1S.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.
AT1S.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while IGDA.L is Global Equities. AT1S.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Their fees differ too: 0.39% for AT1S.L and 0.40% for IGDA.L.
Подберите оптимальное распределение для AT1S.L и IGDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор