Сравнение AT1S.L с FWRA.L
AT1S.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - AT1S.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AT1S.L returned 10.30%/yr vs 17.60%/yr for FWRA.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. AT1S.L charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности AT1S.L и FWRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AT1S.L торгуется в GBp, в то время как FWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AT1S.L показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у FWRA.L с доходностью 10.90%.
AT1S.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.38%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- —
FWRA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 10.90%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AT1S.L и FWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AT1S.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 2.07% | 10.47% | 9.80% | 11.29% |
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 9.55% | 13.69% | 20.10% | 9.85% |
Correlation
The correlation between AT1S.L and FWRA.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.49 |
The correlation between AT1S.L and FWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AT1S.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск
AT1S.L
FWRA.L
Сравнение AT1S.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (AT1S.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AT1S.L | FWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.20 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 11.60 | -3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AT1S.L и FWRA.L
Максимальная просадка AT1S.L за все время составила -29.25%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AT1S.L и FWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AT1S.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.25% | -17.88% | -11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -6.94% | +3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.20% | -17.88% | +13.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -2.30% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -2.04% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.92% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AT1S.L и FWRA.L
Текущая волатильность для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (AT1S.L) составляет 0.86%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что AT1S.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AT1S.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 3.12% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 9.98% | -5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 12.35% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 13.03% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 13.03% | -1.62% |
Сравнение комиссий AT1S.L и FWRA.L
AT1S.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FWRA.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AT1S.L и FWRA.L
Дивидендная доходность AT1S.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как FWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1S.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 5.99% | 5.91% | 6.29% | 6.12% | 6.02% | 4.36% | 5.31% | 5.45% | 1.13% |
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AT1S.L and FWRA.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for AT1S.L.
AT1S.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while FWRA.L is Global Equities. AT1S.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.39% for AT1S.L and 0.15% for FWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для AT1S.L и FWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор