Сравнение AT1D.L с VRPS.L
AT1D.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist) and VRPS.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds from Invesco - AT1D.L tracks the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index while VRPS.L tracks the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AT1D.L returned 3.61%/yr vs 3.96%/yr for VRPS.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AT1D.L charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for VRPS.L.
Доходность
Сравнение доходности AT1D.L и VRPS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AT1D.L торгуется в GBp, в то время как VRPS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VRPS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AT1D.L показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у VRPS.L с доходностью 2.21%.
AT1D.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.34%
- С начала года
- 2.72%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
VRPS.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.92%
- С начала года
- 2.21%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AT1D.L и VRPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 2.72% | 3.15% | 12.17% | -3.30% | 1.10% | 4.76% | 4.84% | 14.79% | -1.12% |
VRPS.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 2.21% | -1.25% | 12.75% | 3.81% | 1.00% | 4.61% | 1.13% | 13.26% | -4.61% |
Correlation
The correlation between AT1D.L and VRPS.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.58 |
The correlation between AT1D.L and VRPS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AT1D.L vs. VRPS.L — Ранг доходности на риск
AT1D.L
VRPS.L
Сравнение AT1D.L c VRPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AT1D.L | VRPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.04 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 2.84 | +3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AT1D.L и VRPS.L
Максимальная просадка AT1D.L за все время составила -27.40%, примерно равная максимальной просадке VRPS.L в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AT1D.L и VRPS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AT1D.L | VRPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -27.14% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -4.75% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -9.37% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -15.84% | -6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -2.27% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -4.63% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.74% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AT1D.L и VRPS.L
Текущая волатильность для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L) составляет 1.70%, в то время как у Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что AT1D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AT1D.L | VRPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.96% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 5.23% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 6.86% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.88% | 8.75% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 12.29% | +1.79% |
Сравнение комиссий AT1D.L и VRPS.L
AT1D.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VRPS.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AT1D.L и VRPS.L
Дивидендная доходность AT1D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности VRPS.L в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 5.99% | 6.07% | 6.14% | 6.24% | 5.79% | 4.25% | 5.63% | 5.59% | 1.12% |
VRPS.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.13% | 4.99% | 4.98% | 4.97% | 4.60% | 3.72% | 3.97% | 4.33% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
AT1D.L and VRPS.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AT1D.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AT1D.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for VRPS.L.
AT1D.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while VRPS.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Their fees differ too: 0.39% for AT1D.L and 0.50% for VRPS.L.
Подберите оптимальное распределение для AT1D.L и VRPS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор