Сравнение AT1D.L с VDPA.L
AT1D.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist) and VDPA.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - AT1D.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while VDPA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AT1D.L returned 3.61%/yr vs 0.69%/yr for VDPA.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. AT1D.L charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for VDPA.L.
Доходность
Сравнение доходности AT1D.L и VDPA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AT1D.L торгуется в GBp, в то время как VDPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDPA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AT1D.L показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у VDPA.L с доходностью 0.02%.
AT1D.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.34%
- С начала года
- 2.72%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
VDPA.L
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- 0.02%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AT1D.L и VDPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 2.72% | 3.15% | 12.17% | -3.30% | 1.10% | 4.76% | 4.84% | 11.25% |
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.02% | 0.11% | 4.61% | 2.66% | -4.76% | -0.27% | 5.94% | 9.95% |
Correlation
The correlation between AT1D.L and VDPA.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AT1D.L vs. VDPA.L — Ранг доходности на риск
AT1D.L
VDPA.L
Сравнение AT1D.L c VDPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AT1D.L | VDPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 0.84 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 2.07 | +4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AT1D.L и VDPA.L
Максимальная просадка AT1D.L за все время составила -27.40%, что больше максимальной просадки VDPA.L в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AT1D.L и VDPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AT1D.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -14.91% | -12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -5.20% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -9.14% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -13.59% | -9.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -3.92% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -6.62% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.12% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AT1D.L и VDPA.L
Текущая волатильность для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L) составляет 1.70%, в то время как у Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что AT1D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AT1D.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 2.02% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 5.64% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 7.03% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.88% | 9.14% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 10.54% | +3.54% |
Сравнение комиссий AT1D.L и VDPA.L
AT1D.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VDPA.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AT1D.L и VDPA.L
Дивидендная доходность AT1D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как VDPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 5.99% | 6.07% | 6.14% | 6.24% | 5.79% | 4.25% | 5.63% | 5.59% | 1.12% |
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AT1D.L and VDPA.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for AT1D.L.
AT1D.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while VDPA.L is Corporate Bonds. AT1D.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while VDPA.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for AT1D.L and 0.07% for VDPA.L.
Подберите оптимальное распределение для AT1D.L и VDPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор