Сравнение ASTX с SMU
ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) and SMU (Tradr 2X Long SMR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. Over the past year, ASTX returned -72.09% vs -99.22% for SMU. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ASTX и SMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность -75.95%, что значительно выше, чем у SMU с доходностью -84.70%.
ASTX
- 1 день
- -34.05%
- 1 месяц
- -61.30%
- 6 месяцев
- -86.67%
- С начала года
- -75.95%
- 1 год
- -72.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMU
- 1 день
- -16.70%
- 1 месяц
- -44.43%
- 6 месяцев
- -90.92%
- С начала года
- -84.70%
- 1 год
- -99.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTX и SMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -75.95% | 63.68% |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | -84.70% | -91.57% |
Correlation
The correlation between ASTX and SMU is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between ASTX and SMU has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTX vs. SMU — Ранг доходности на риск
ASTX
SMU
Сравнение ASTX c SMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и Tradr 2X Long SMR Daily ETF (SMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTX | SMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.79 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -1.00 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.19 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTX и SMU
Максимальная просадка ASTX за все время составила -90.27%, что меньше максимальной просадки SMU в -99.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и SMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTX | SMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -99.35% | +9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.27% | -99.35% | +9.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.27% | -99.35% | +9.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.79% | -78.19% | +30.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.28% | 83.46% | -30.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и SMU
Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) имеет более высокую волатильность в 69.77% по сравнению с Tradr 2X Long SMR Daily ETF (SMU) с волатильностью 44.07%. Это указывает на то, что ASTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTX | SMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 69.77% | 44.07% | +25.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 167.24% | 132.95% | +34.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 217.86% | 199.44% | +18.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 217.27% | 200.29% | +16.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 217.27% | 200.29% | +16.98% |
Сравнение комиссий ASTX и SMU
И ASTX, и SMU имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и SMU
Ни ASTX, ни SMU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ASTX and SMU have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTX has higher volatility (69.77%) compared to SMU (44.07%). In terms of maximum drawdown, ASTX dropped -90.27% vs SMU's -99.35%.
On 1-year performance, ASTX leads with -72.09% vs -99.22% for SMU. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, SMU has been the lower-risk option at 44.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASTX has performed better with a -72.09% return vs -99.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASTX and SMU have the same expense ratio: 1.30% per year.
ASTX and SMU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ASTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTX и SMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор