Сравнение ASTX с QTJL
ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ASTX returned -72.09% vs 13.53% for QTJL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. ASTX charges 1.30%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности ASTX и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность -75.95%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 4.13%.
ASTX
- 1 день
- -34.05%
- 1 месяц
- -61.30%
- 6 месяцев
- -86.67%
- С начала года
- -75.95%
- 1 год
- -72.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 3.48%
- С начала года
- 4.13%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTX и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -75.95% | 63.68% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 4.13% | 9.36% |
Correlation
The correlation between ASTX and QTJL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTX vs. QTJL — Ранг доходности на риск
ASTX
QTJL
Сравнение ASTX c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTX | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.26 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.03 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 10.11 | -11.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTX и QTJL
Максимальная просадка ASTX за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTX | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -33.40% | -56.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.27% | -6.68% | -83.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.27% | -3.17% | -87.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.79% | -7.77% | -40.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.28% | 1.34% | +51.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и QTJL
Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) имеет более высокую волатильность в 69.77% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что ASTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTX | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 69.77% | 4.19% | +65.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 167.24% | 8.42% | +158.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 217.86% | 10.63% | +207.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 217.27% | 20.34% | +196.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 217.27% | 20.27% | +197.00% |
Сравнение комиссий ASTX и QTJL
ASTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и QTJL
Ни ASTX, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ASTX and QTJL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTX has higher volatility (69.77%) compared to QTJL (4.19%). In terms of maximum drawdown, ASTX dropped -90.27% vs QTJL's -33.40%.
On 1-year performance, QTJL leads with 13.53% vs -72.09% for ASTX. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTJL has performed better with a 13.53% return vs -72.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
ASTX and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Innovator. Their fees differ too: 1.30% for ASTX and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTX и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор