Сравнение ASTIX с SIRIX
ASTIX (Astor Dynamic Allocation Fund) and SIRIX (Sierra Tactical All Asset Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, ASTIX returned 7.09%/yr vs 2.66%/yr for SIRIX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ASTIX charges 1.15%/yr vs 1.70%/yr for SIRIX.
Доходность
Сравнение доходности ASTIX и SIRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTIX показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у SIRIX с доходностью 3.95%. За последние 10 лет акции ASTIX превзошли акции SIRIX по среднегодовой доходности: 7.09% против 2.66% соответственно.
ASTIX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 7.09%
SIRIX
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение доходности по годам ASTIX и SIRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTIX Astor Dynamic Allocation Fund | 6.61% | 10.19% | 10.64% | 9.79% | -11.50% | 14.42% | 2.42% | 19.37% | -7.67% | 15.36% |
SIRIX Sierra Tactical All Asset Fund | 3.95% | 4.74% | 4.90% | 4.17% | -6.82% | 0.48% | 4.81% | 7.71% | -4.24% | 7.45% |
Correlation
The correlation between ASTIX and SIRIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2009 г. | 0.49 |
Over the past year, ASTIX and SIRIX have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTIX vs. SIRIX — Ранг доходности на риск
ASTIX
SIRIX
Сравнение ASTIX c SIRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX) и Sierra Tactical All Asset Fund (SIRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTIX | SIRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.30 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.78 | 2.03 | +4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.71 | 7.41 | +22.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTIX и SIRIX
Максимальная просадка ASTIX за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки SIRIX в -11.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTIX и SIRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTIX | SIRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -11.31% | -11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -5.42% | +2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.89% | -7.99% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | -11.30% | -3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.48% | -11.31% | -11.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -1.60% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -2.43% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 1.48% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTIX и SIRIX
Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX) и Sierra Tactical All Asset Fund (SIRIX) имеют волатильность 3.40% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTIX | SIRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.55% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.58% | 5.91% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.09% | 6.87% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.69% | 5.36% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.31% | 4.23% | +6.08% |
Сравнение комиссий ASTIX и SIRIX
ASTIX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SIRIX в 1.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTIX и SIRIX
Дивидендная доходность ASTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности SIRIX в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTIX Astor Dynamic Allocation Fund | 7.03% | 5.80% | 11.59% | 1.80% | 3.72% | 13.89% | 0.70% | 2.90% | 4.02% | 5.15% | 1.42% | 0.91% |
SIRIX Sierra Tactical All Asset Fund | 2.62% | 2.65% | 2.88% | 2.71% | 1.59% | 2.52% | 1.37% | 2.51% | 2.23% | 2.41% | 2.15% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
ASTIX and SIRIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIRIX has higher volatility (3.55%) compared to ASTIX (3.40%). In terms of maximum drawdown, ASTIX dropped -22.48% vs SIRIX's -11.31%.
ASTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTIX и SIRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор