PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASRY.DE с F50A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASRY.DE с F50A.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ASRY.DE (BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc) and F50A.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating) are both exchange-traded funds - ASRY.DE is a ESG fund tracking the MSCI World Select Filtered Min TE Index, while F50A.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, ASRY.DE returned 25.30% vs 25.52% for F50A.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ASRY.DE charges 0.16%/yr vs 0.05%/yr for F50A.DE.

Доходность

Сравнение доходности ASRY.DE и F50A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc (ASRY.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASRY.DE показывает доходность 11.55%, а F50A.DE немного ниже – 11.43%.

ASRY.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.51%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.01%
1 год
25.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

F50A.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.15%
С начала года
11.43%
6 месяцев
11.90%
1 год
25.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASRY.DE и F50A.DE

2026 (YTD)20252024
ASRY.DE
BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc		11.55%7.32%-1.13%
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating		11.43%8.58%-1.22%

Correlation

The correlation between ASRY.DE and F50A.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2024 г.

0.95

The correlation between ASRY.DE and F50A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с ASRY.DE:
ASRY.DE с ETDD.DEASRY.DE с AMEC.DEASRY.DE с BBCK.DEASRY.DE с ASCH.DEASRY.DE с MWOL.DEASRY.DE с IQQI.DEASRY.DE с ISPA.DE
Часто сравнивают с F50A.DE:
F50A.DE с WEBN.DEF50A.DE с MWOE.DEF50A.DE с 2B7J.DEF50A.DE с ACLT.DEF50A.DE с LWCR.DEF50A.DE с IS3Q.DEF50A.DE с AVWC.DE

Доходность на риск

ASRY.DE vs. F50A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRY.DE
Ранг доходности на риск ASRY.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRY.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRY.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRY.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRY.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRY.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRY.DE c F50A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc (ASRY.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASRY.DEF50A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.05

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
1.68

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

1.56

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.04

2.77

+12.28

ASRY.DE vs. F50A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRY.DE на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа F50A.DE равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRY.DE и F50A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASRY.DE и F50A.DE

Максимальная просадка ASRY.DE за все время составила -21.60%, примерно равная максимальной просадке F50A.DE в -21.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRY.DE и F50A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASRY.DEF50A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.60%

-21.49%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-16.39%

+9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-2.86%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-7.51%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

9.22%

-7.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRY.DE и F50A.DE

BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc (ASRY.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) имеют волатильность 2.95% и 3.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASRY.DEF50A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.04%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

8.25%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

24.38%

-12.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

22.69%

-9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

22.69%

-9.15%

Сравнение комиссий ASRY.DE и F50A.DE

ASRY.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии F50A.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRY.DE и F50A.DE

Ни ASRY.DE, ни F50A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ASRY.DE and F50A.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, F50A.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

F50A.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.16% for ASRY.DE.

ASRY.DE is categorized as ESG, while F50A.DE is Global Equities. ASRY.DE tracks MSCI World Select Filtered Min TE Index, while F50A.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.16% for ASRY.DE and 0.05% for F50A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASRY.DE и F50A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор