Сравнение ASRY.DE с ASCH.DE
ASRY.DE (BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc) and ASCH.DE (abrdn Future Supply Chains UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ASRY.DE is a ESG fund tracking the MSCI World Select Filtered Min TE Index, while ASCH.DE is a Global Equities fund actively managed by abrdn. ASRY.DE is passively managed, while ASCH.DE is actively managed. Over the past year, ASRY.DE returned 25.30% vs 47.66% for ASCH.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASRY.DE charges 0.16%/yr vs 0.60%/yr for ASCH.DE.
Доходность
Сравнение доходности ASRY.DE и ASCH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASRY.DE показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у ASCH.DE с доходностью 28.87%.
ASRY.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASCH.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 28.87%
- 6 месяцев
- 29.82%
- 1 год
- 47.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASRY.DE и ASCH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASRY.DE BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc | 11.55% | 10.55% |
ASCH.DE abrdn Future Supply Chains UCITS ETF | 28.87% | 15.28% |
Correlation
The correlation between ASRY.DE and ASCH.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2025 г. | 0.71 |
The correlation between ASRY.DE and ASCH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASRY.DE vs. ASCH.DE — Ранг доходности на риск
ASRY.DE
ASCH.DE
Сравнение ASRY.DE c ASCH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc (ASRY.DE) и abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASRY.DE | ASCH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.47 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 2.72 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.04 | 6.60 | +8.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASRY.DE и ASCH.DE
Максимальная просадка ASRY.DE за все время составила -21.60%, что больше максимальной просадки ASCH.DE в -17.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRY.DE и ASCH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASRY.DE | ASCH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.60% | -17.54% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -17.54% | +10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -2.03% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -4.37% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 7.22% | -5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASRY.DE и ASCH.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc (ASRY.DE) составляет 2.95%, в то время как у abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что ASRY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASCH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASRY.DE | ASCH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 5.88% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 14.13% | -5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 27.43% | -15.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 26.23% | -12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 26.23% | -12.69% |
Сравнение комиссий ASRY.DE и ASCH.DE
ASRY.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ASCH.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASRY.DE и ASCH.DE
Ни ASRY.DE, ни ASCH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ASRY.DE and ASCH.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASRY.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASRY.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.60% for ASCH.DE.
ASRY.DE is categorized as ESG, while ASCH.DE is Global Equities. They also come from different issuers: BNP Paribas and abrdn. Their fees differ too: 0.16% for ASRY.DE and 0.60% for ASCH.DE.
Подберите оптимальное распределение для ASRY.DE и ASCH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор