PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASRW.DE с PSWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASRW.DE с PSWD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASRW.DE (BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc) and PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) are both Global Equities funds - ASRW.DE tracks the MSCI World ESG Filtered Min TE while PSWD.DE tracks the FTSE RAFI All-World 3000. Both are passively managed. Over the past 3 years, ASRW.DE returned 20.46%/yr vs 22.17%/yr for PSWD.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ASRW.DE charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for PSWD.DE.

Доходность

Сравнение доходности ASRW.DE и PSWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc (ASRW.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASRW.DE торгуется в USD, в то время как PSWD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSWD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASRW.DE показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у PSWD.DE с доходностью 15.12%.

ASRW.DE

1 день
0.12%
1 месяц
4.11%
С начала года
9.41%
6 месяцев
10.89%
1 год
25.63%
3 года*
20.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSWD.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
4.00%
С начала года
15.12%
6 месяцев
17.43%
1 год
35.16%
3 года*
22.17%
5 лет*
12.29%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASRW.DE и PSWD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ASRW.DE
BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc		9.41%20.73%18.27%21.79%8.82%
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		15.10%29.42%10.95%16.29%13.35%

Correlation

The correlation between ASRW.DE and PSWD.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2022 г.

0.80

The correlation between ASRW.DE and PSWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Часто сравнивают с ASRW.DE:
ASRW.DE с CBUH.DEASRW.DE с ETDD.DEASRW.DE с LOWD.DEASRW.DE с WRLD.DEASRW.DE с ETSZ.DEASRW.DE с CBUI.DEASRW.DE с ASRE.DE
Часто сравнивают с PSWD.DE:
PSWD.DE с 6PSA.DEPSWD.DE с CIBRPSWD.DE с VHGEXPSWD.DE с IDEVPSWD.DE с FXAIXPSWD.DE с SCHGPSWD.DE с VIG

Доходность на риск

ASRW.DE vs. PSWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRW.DE
Ранг доходности на риск ASRW.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRW.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRW.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRW.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRW.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRW.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PSWD.DE
Ранг доходности на риск PSWD.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRW.DE c PSWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc (ASRW.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASRW.DEPSWD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
3.01

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
4.18

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.56

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

4.29

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

17.13

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASRW.DE vs. PSWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRW.DE на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа PSWD.DE равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRW.DE и PSWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASRW.DEPSWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

3.01

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.59

+0.95

Просадки

Сравнение просадок ASRW.DE и PSWD.DE

Максимальная просадка ASRW.DE за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки PSWD.DE в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRW.DE и PSWD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASRW.DEPSWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.82%

-37.66%

+20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-8.15%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-14.30%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.47%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-5.71%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.05%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRW.DE и PSWD.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc (ASRW.DE) составляет 3.35%, в то время как у Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что ASRW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASRW.DEPSWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.64%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

9.04%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

11.62%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

14.96%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

16.36%

-2.32%

Сравнение комиссий ASRW.DE и PSWD.DE

ASRW.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSWD.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRW.DE и PSWD.DE

ASRW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASRW.DE
BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		1.75%2.03%2.27%2.48%2.66%1.92%1.98%2.37%2.56%2.06%1.97%2.02%

Часто задаваемые вопросы

ASRW.DE and PSWD.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASRW.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASRW.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for PSWD.DE.

ASRW.DE tracks MSCI World ESG Filtered Min TE, while PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000. They also come from different issuers: BNP Paribas and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for ASRW.DE and 0.39% for PSWD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASRW.DE и PSWD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор