PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASRW.DE с ETSZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASRW.DE с ETSZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASRW.DE (BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc) and ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ASRW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ESG Filtered Min TE, while ETSZ.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 3 years, ASRW.DE returned 20.46%/yr vs 16.82%/yr for ETSZ.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASRW.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for ETSZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности ASRW.DE и ETSZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc (ASRW.DE) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASRW.DE торгуется в USD, в то время как ETSZ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETSZ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASRW.DE показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у ETSZ.DE с доходностью 6.01%.

ASRW.DE

1 день
0.12%
1 месяц
4.11%
С начала года
9.41%
6 месяцев
10.89%
1 год
25.63%
3 года*
20.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETSZ.DE

1 день
0.71%
1 месяц
2.30%
С начала года
6.01%
6 месяцев
9.45%
1 год
18.19%
3 года*
16.82%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASRW.DE и ETSZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ASRW.DE
BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc		9.41%20.73%18.27%21.79%8.82%
ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF		6.01%35.96%2.03%19.26%22.78%

Correlation

The correlation between ASRW.DE and ETSZ.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2022 г.

0.77

The correlation between ASRW.DE and ETSZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc

BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с ASRW.DE:
ASRW.DE с CBUH.DEASRW.DE с ETDD.DEASRW.DE с LOWD.DEASRW.DE с WRLD.DEASRW.DE с CBUI.DEASRW.DE с PSWD.DEASRW.DE с ASRE.DE
Часто сравнивают с ETSZ.DE:
ETSZ.DE с WPEA.PAETSZ.DE с VUAG.LETSZ.DE с EUNK.DEETSZ.DE с ASRE.DEETSZ.DE с ASRM.DEETSZ.DE с ASR3.DEETSZ.DE с EJAP.DE

Доходность на риск

ASRW.DE vs. ETSZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRW.DE
Ранг доходности на риск ASRW.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRW.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRW.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRW.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRW.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRW.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ETSZ.DE
Ранг доходности на риск ETSZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRW.DE c ETSZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc (ASRW.DE) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASRW.DEETSZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.23

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
1.80

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.60

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

5.71

+6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASRW.DE vs. ETSZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRW.DE на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа ETSZ.DE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRW.DE и ETSZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASRW.DEETSZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.23

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.40

+1.14

Просадки

Сравнение просадок ASRW.DE и ETSZ.DE

Максимальная просадка ASRW.DE за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки ETSZ.DE в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRW.DE и ETSZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASRW.DEETSZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.82%

-35.67%

+18.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-11.30%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-15.08%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-1.96%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-7.72%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.18%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRW.DE и ETSZ.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc (ASRW.DE) составляет 3.35%, в то время как у BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что ASRW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETSZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASRW.DEETSZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.94%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

12.30%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

14.80%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

17.62%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

17.77%

-3.73%

Сравнение комиссий ASRW.DE и ETSZ.DE

ASRW.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ETSZ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRW.DE и ETSZ.DE

Ни ASRW.DE, ни ETSZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ASRW.DE and ETSZ.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASRW.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASRW.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for ETSZ.DE.

ASRW.DE is categorized as Global Equities, while ETSZ.DE is Europe Equities. ASRW.DE tracks MSCI World ESG Filtered Min TE, while ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.15% for ASRW.DE and 0.20% for ETSZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASRW.DE и ETSZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор