PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASRW.DE с ESEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASRW.DE с ESEE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASRW.DE (BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc) and ESEE.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - ASRW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ESG Filtered Min TE, while ESEE.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ASRW.DE returned 20.46%/yr vs 21.92%/yr for ESEE.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ASRW.DE и ESEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc (ASRW.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASRW.DE торгуется в USD, в то время как ESEE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESEE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASRW.DE показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у ESEE.DE с доходностью 9.99%.

ASRW.DE

1 день
0.12%
1 месяц
2.55%
С начала года
9.41%
6 месяцев
10.71%
1 год
25.32%
3 года*
20.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESEE.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
4.49%
С начала года
9.99%
6 месяцев
10.94%
1 год
27.49%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.62%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASRW.DE и ESEE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ASRW.DE
BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc		9.41%20.73%18.27%21.79%8.82%
ESEE.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR		9.97%17.82%24.60%26.52%4.80%

Correlation

The correlation between ASRW.DE and ESEE.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2022 г.

0.85

The correlation between ASRW.DE and ESEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с ASRW.DE:
ASRW.DE с CBUH.DEASRW.DE с ETDD.DEASRW.DE с LOWD.DEASRW.DE с WRLD.DEASRW.DE с ETSZ.DEASRW.DE с CBUI.DEASRW.DE с PSWD.DE
Часто сравнивают с ESEE.DE:
ESEE.DE с ESE.PAESEE.DE с ESAP.DEESEE.DE с XEYX.DEESEE.DE с URTHESEE.DE с VOOESEE.DE с BRK-BESEE.DE с TTE

Доходность на риск

ASRW.DE vs. ESEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRW.DE
Ранг доходности на риск ASRW.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRW.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRW.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRW.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRW.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRW.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ESEE.DE
Ранг доходности на риск ESEE.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEE.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEE.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEE.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEE.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRW.DE c ESEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc (ASRW.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASRW.DEESEE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.36

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.37

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.18

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

13.44

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASRW.DE vs. ESEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRW.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESEE.DE равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRW.DE и ESEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASRW.DEESEE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.36

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.88

+0.66

Просадки

Сравнение просадок ASRW.DE и ESEE.DE

Максимальная просадка ASRW.DE за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки ESEE.DE в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRW.DE и ESEE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASRW.DEESEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.82%

-34.06%

+17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-8.61%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-19.62%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.61%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-3.94%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.04%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRW.DE и ESEE.DE

BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc (ASRW.DE) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что ASRW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASRW.DEESEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

2.84%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

8.15%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

11.61%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

15.92%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

16.35%

-2.31%

Сравнение комиссий ASRW.DE и ESEE.DE

И ASRW.DE, и ESEE.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRW.DE и ESEE.DE

Ни ASRW.DE, ни ESEE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ASRW.DE and ESEE.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASRW.DE and ESEE.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

ASRW.DE is categorized as Global Equities, while ESEE.DE is S&P 500. ASRW.DE tracks MSCI World ESG Filtered Min TE, while ESEE.DE tracks S&P 500 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASRW.DE и ESEE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор