Сравнение ASRR.DE с PR1E.DE
ASRR.DE (BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - ASRR.DE tracks the MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, ASRR.DE returned 11.78%/yr vs 14.82%/yr for PR1E.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ASRR.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.
Доходность
Сравнение доходности ASRR.DE и PR1E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASRR.DE показывает доходность 11.11%, а PR1E.DE немного ниже – 10.89%.
ASRR.DE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 7.40%
- С начала года
- 11.11%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PR1E.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 6.80%
- С начала года
- 10.89%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASRR.DE и PR1E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASRR.DE BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 11.11% | 11.63% | 7.07% | 13.88% | -10.86% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 10.89% | 20.51% | 8.42% | 15.89% | -5.89% |
Correlation
The correlation between ASRR.DE and PR1E.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between ASRR.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASRR.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск
ASRR.DE
PR1E.DE
Сравнение ASRR.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ASRR.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASRR.DE | PR1E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.27 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 8.76 | -4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASRR.DE и PR1E.DE
Максимальная просадка ASRR.DE за все время составила -22.26%, что меньше максимальной просадки PR1E.DE в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRR.DE и PR1E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASRR.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.26% | -35.99% | +13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -9.39% | -2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.94% | -16.84% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -1.84% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -4.76% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.44% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASRR.DE и PR1E.DE
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ASRR.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) имеют волатильность 3.12% и 3.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASRR.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 3.20% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 10.96% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 13.04% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 14.47% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 16.51% | -1.74% |
Сравнение комиссий ASRR.DE и PR1E.DE
ASRR.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASRR.DE и PR1E.DE
ASRR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRR.DE BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.31% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
ASRR.DE and PR1E.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for ASRR.DE.
ASRR.DE tracks MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for ASRR.DE and 0.05% for PR1E.DE.
Подберите оптимальное распределение для ASRR.DE и PR1E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор