PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASR5.DE с ESEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASR5.DE с ESEA.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ASR5.DE (BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF) and ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ASR5.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI 3-5Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB, while ESEA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ASR5.DE returned 0.40%/yr vs 13.37%/yr for ESEA.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ASR5.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for ESEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности ASR5.DE и ESEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF (ASR5.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASR5.DE торгуется в EUR, в то время как ESEA.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESEA.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASR5.DE показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у ESEA.DE с доходностью 11.59%.

ASR5.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
0.01%
С начала года
0.44%
1 год
1.20%
3 года*
4.45%
5 лет*
0.40%
10 лет*
—

ESEA.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
-0.04%
6 месяцев
9.37%
С начала года
11.59%
1 год
21.33%
3 года*
18.45%
5 лет*
13.37%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASR5.DE и ESEA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ASR5.DE
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF		0.44%3.51%4.28%7.05%-11.40%-0.50%1.40%-0.10%
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		11.59%4.07%32.41%23.22%-14.54%41.12%7.21%10.33%

Correlation

The correlation between ASR5.DE and ESEA.DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2019 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с ASR5.DE:
ASR5.DE с ASRM.DEASR5.DE с PR1C.DEASR5.DE с SYBD.DEASR5.DE с ASRF.DEASR5.DE с SYBQ.DEASR5.DE с ECR1.DEASR5.DE с JREB.DE
Часто сравнивают с ESEA.DE:
ESEA.DE с PE500.PAESEA.DE с VOOESEA.DE с BRK-BESEA.DE с DYNFESEA.DE с TTE.PAESEA.DE с SPYESEA.DE с AIL.DE

Доходность на риск

ASR5.DE vs. ESEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASR5.DE
Ранг доходности на риск ASR5.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASR5.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASR5.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASR5.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASR5.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASR5.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ESEA.DE
Ранг доходности на риск ESEA.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEA.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASR5.DE c ESEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF (ASR5.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASR5.DEESEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.68

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
2.38

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.31

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

2.95

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

9.97

-8.27

ASR5.DE vs. ESEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASR5.DE на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа ESEA.DE равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASR5.DE и ESEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASR5.DE и ESEA.DE

Максимальная просадка ASR5.DE за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки ESEA.DE в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR5.DE и ESEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASR5.DEESEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.16%

-33.64%

+19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-7.20%

+4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.44%

-22.82%

+20.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.16%

-22.82%

+8.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.43%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-4.17%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.13%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ASR5.DE и ESEA.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF (ASR5.DE) составляет 0.81%, в то время как у BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что ASR5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASR5.DEESEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

2.98%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

9.10%

-6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

12.74%

-9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.96%

15.97%

-12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

16.58%

-12.40%

Сравнение комиссий ASR5.DE и ESEA.DE

ASR5.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ESEA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASR5.DE и ESEA.DE

Дивидендная доходность ASR5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности ESEA.DE в 1.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ASR5.DE
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF		2.51%3.10%3.44%0.97%1.26%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		1.07%0.68%0.65%0.69%1.08%0.64%0.67%0.61%0.93%0.61%

Часто задаваемые вопросы

ASR5.DE and ESEA.DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESEA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESEA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for ASR5.DE.

ASR5.DE is categorized as European Corporate Bonds, while ESEA.DE is S&P 500. ASR5.DE tracks Bloomberg MSCI 3-5Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB, while ESEA.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for ASR5.DE and 0.15% for ESEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASR5.DE и ESEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор