PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASR5.DE с PR1C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASR5.DE с PR1C.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ASR5.DE (BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF) and PR1C.DE (Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)) are both European Corporate Bonds funds - ASR5.DE tracks the Bloomberg MSCI 3-5Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB while PR1C.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, ASR5.DE returned 0.40%/yr vs -0.22%/yr for PR1C.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ASR5.DE charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for PR1C.DE.

Доходность

Сравнение доходности ASR5.DE и PR1C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF (ASR5.DE) и Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASR5.DE показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у PR1C.DE с доходностью 0.53%.

ASR5.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
0.01%
С начала года
0.44%
1 год
1.20%
3 года*
4.45%
5 лет*
0.40%
10 лет*
—

PR1C.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.58%
6 месяцев
0.27%
С начала года
0.53%
1 год
1.33%
3 года*
4.23%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASR5.DE и PR1C.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ASR5.DE
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF		0.44%3.51%4.28%7.05%-11.40%-0.50%1.40%-0.10%
PR1C.DE
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)		0.53%3.00%4.35%7.40%-13.86%-1.10%2.36%-0.24%

Correlation

The correlation between ASR5.DE and PR1C.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2019 г.

0.84

The correlation between ASR5.DE and PR1C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF

Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)

Часто сравнивают с ASR5.DE:
ASR5.DE с ASRM.DEASR5.DE с ESEA.DEASR5.DE с SYBD.DEASR5.DE с ASRF.DEASR5.DE с SYBQ.DEASR5.DE с ECR1.DEASR5.DE с JREB.DE
Часто сравнивают с PR1C.DE:
PR1C.DE с EXX1.DEPR1C.DE с SPHYPR1C.DE с CGDVPR1C.DE с SHLDPR1C.DE с XDEP.DEPR1C.DE с EL49.DEPR1C.DE с TCBT.DE

Доходность на риск

ASR5.DE vs. PR1C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASR5.DE
Ранг доходности на риск ASR5.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASR5.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASR5.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASR5.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASR5.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASR5.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PR1C.DE
Ранг доходности на риск PR1C.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1C.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1C.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1C.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1C.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1C.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASR5.DE c PR1C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF (ASR5.DE) и Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASR5.DEPR1C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.42

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
0.65

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

0.51

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

1.70

0.00

ASR5.DE vs. PR1C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASR5.DE на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1C.DE равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASR5.DE и PR1C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASR5.DE и PR1C.DE

Максимальная просадка ASR5.DE за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки PR1C.DE в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR5.DE и PR1C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASR5.DEPR1C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.16%

-17.71%

+3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-2.57%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.44%

-2.57%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.16%

-17.71%

+3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.75%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-5.43%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.78%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ASR5.DE и PR1C.DE

BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF (ASR5.DE) и Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE) имеют волатильность 0.81% и 0.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASR5.DEPR1C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

0.79%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.74%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

3.11%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.96%

4.46%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

5.06%

-0.88%

Сравнение комиссий ASR5.DE и PR1C.DE

ASR5.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PR1C.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASR5.DE и PR1C.DE

Дивидендная доходность ASR5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности PR1C.DE в 2.54%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ASR5.DE
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF		2.51%3.10%3.44%0.97%1.26%1.10%0.00%0.00%
PR1C.DE
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)		2.54%2.55%2.19%1.80%1.44%1.32%1.38%1.01%

Часто задаваемые вопросы

ASR5.DE and PR1C.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1C.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1C.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for ASR5.DE.

ASR5.DE tracks Bloomberg MSCI 3-5Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB, while PR1C.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for ASR5.DE and 0.07% for PR1C.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASR5.DE и PR1C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор