PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASQIX с ACIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASQIX с ACIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASQIX (American Century Small Company Fund) and ACIIX (American Century Equity Income Fund Class I) are both mutual funds - ASQIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by American Century, while ACIIX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, ASQIX returned 9.67%/yr vs 8.88%/yr for ACIIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASQIX charges 0.85%/yr vs 0.72%/yr for ACIIX.

Доходность

Сравнение доходности ASQIX и ACIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Company Fund (ASQIX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASQIX показывает доходность 20.09%, что значительно выше, чем у ACIIX с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции ASQIX превзошли акции ACIIX по среднегодовой доходности: 9.67% против 8.88% соответственно.

ASQIX

1 день
0.76%
1 месяц
5.38%
С начала года
20.09%
6 месяцев
20.98%
1 год
39.89%
3 года*
17.99%
5 лет*
6.75%
10 лет*
9.67%

ACIIX

1 день
0.56%
1 месяц
0.11%
С начала года
6.29%
6 месяцев
6.70%
1 год
15.45%
3 года*
10.83%
5 лет*
7.10%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASQIX и ACIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASQIX
American Century Small Company Fund		20.09%12.93%4.44%21.29%-21.34%21.65%16.42%19.71%-14.39%10.58%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		6.29%12.05%10.58%4.25%-2.96%17.16%1.19%24.50%-3.53%13.69%

Correlation

The correlation between ASQIX and ACIIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 1998 г.

0.79

The correlation between ASQIX and ACIIX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Company Fund

American Century Equity Income Fund Class I

Часто сравнивают с ASQIX:
ASQIX с ACFOXASQIX с VTWGASQIX с VOEASQIX с TWHIXASQIX с WESCXASQIX с TWCIXASQIX с RYOTX
Часто сравнивают с ACIIX:
ACIIX с VEIPXACIIX с BRK-BACIIX с VWELXACIIX с SCHDACIIX с PRWCXACIIX с COWZACIIX с JEPI

Доходность на риск

ASQIX vs. ACIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASQIX
Ранг доходности на риск ASQIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASQIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASQIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASQIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASQIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASQIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ACIIX
Ранг доходности на риск ACIIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASQIX c ACIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Company Fund (ASQIX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASQIXACIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.90

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.85

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

2.50

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

8.21

+6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASQIX vs. ACIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASQIX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIIX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASQIX и ACIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASQIXACIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.90

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.66

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.67

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.54

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ASQIX и ACIIX

Максимальная просадка ASQIX за все время составила -63.58%, что больше максимальной просадки ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASQIX и ACIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASQIXACIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.58%

-39.16%

-24.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-6.38%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.78%

-10.15%

-15.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-13.49%

-17.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.59%

-32.76%

-12.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.46%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-5.24%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.94%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ASQIX и ACIIX

American Century Small Company Fund (ASQIX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что ASQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASQIXACIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

2.19%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

6.11%

+7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

8.37%

+10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

10.76%

+10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.53%

13.38%

+9.15%

Сравнение комиссий ASQIX и ACIIX

ASQIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ACIIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASQIX и ACIIX

Дивидендная доходность ASQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности ACIIX в 9.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		9.94%10.55%11.71%8.21%8.96%7.02%2.18%7.57%9.05%12.14%8.08%10.72%
ASQIX
American Century Small Company Fund		2.07%2.57%0.30%0.49%0.55%18.62%0.51%0.34%13.12%5.19%0.37%0.31%

Часто задаваемые вопросы

ASQIX and ACIIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASQIX has higher volatility (5.32%) compared to ACIIX (2.19%). In terms of maximum drawdown, ASQIX dropped -63.58% vs ACIIX's -39.16%.

ASQIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASQIX и ACIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор