Сравнение ASMU с PYPG
ASMU (Direxion Daily ASML Bull 2X ETF) and PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ASMU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for PYPG.
Доходность
Сравнение доходности ASMU и PYPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASMU
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -6.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PYPG
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 61.13%
- 6 месяцев
- -18.36%
- С начала года
- -23.41%
- 1 год
- -56.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASMU и PYPG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 30.77% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | 66.15% |
Correlation
The correlation between ASMU and PYPG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMU vs. PYPG — Ранг доходности на риск
ASMU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PYPG
Сравнение ASMU c PYPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ASML Bull 2X ETF (ASMU) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASMU | PYPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASMU и PYPG
Максимальная просадка ASMU за все время составила -34.79%, что меньше максимальной просадки PYPG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMU и PYPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMU | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -79.52% | +44.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -79.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.95% | -61.72% | +40.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -41.31% | +28.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 56.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMU и PYPG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMU | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 77.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.69% | 85.35% | +21.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.69% | 83.28% | +23.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.69% | 83.28% | +23.41% |
Сравнение комиссий ASMU и PYPG
ASMU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PYPG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMU и PYPG
Дивидендная доходность ASMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как PYPG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 0.55% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASMU and PYPG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for ASMU.
ASMU has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for PYPG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for ASMU and 0.75% for PYPG.
Подберите оптимальное распределение для ASMU и PYPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор