PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML.AS с ULVR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML.AS с ULVR.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ASML.AS (ASML Holding NV) and ULVR.L (Unilever PLC) are both stocks. ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while ULVR.L operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ASML.AS returned 35.87%/yr vs 5.06%/yr for ULVR.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML.AS и ULVR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ASML Holding NV (ASML.AS) и Unilever PLC (ULVR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASML.AS торгуется в EUR, в то время как ULVR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ULVR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASML.AS показывает доходность 77.49%, что значительно выше, чем у ULVR.L с доходностью -7.20%. За последние 10 лет акции ASML.AS превзошли акции ULVR.L по среднегодовой доходности: 35.87% против 5.06% соответственно.

ASML.AS

1 день
3.40%
1 месяц
22.80%
С начала года
77.49%
6 месяцев
76.74%
1 год
142.78%
3 года*
34.95%
5 лет*
24.36%
10 лет*
35.87%

ULVR.L

1 день
0.70%
1 месяц
4.88%
С начала года
-7.20%
6 месяцев
-6.15%
1 год
-14.53%
3 года*
2.59%
5 лет*
1.58%
10 лет*
5.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML.AS и ULVR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML.AS
ASML Holding NV		77.49%37.08%0.36%36.66%-27.83%78.74%52.10%95.32%-4.67%37.45%
ULVR.L
Unilever PLC		-7.20%-6.84%29.70%-3.78%4.39%-0.75%-1.39%16.16%1.65%24.13%

Correlation

The correlation between ASML.AS and ULVR.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г.

0.24

The correlation between ASML.AS and ULVR.L shifts across timeframes, from -0.07 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding NV

Unilever PLC

Часто сравнивают с ASML.AS:
ASML.AS с NVDAASML.AS с ASMLASML.AS с SPYASML.AS с ASME.DEASML.AS с TSMASML.AS с AMDASML.AS с KLAC
Часто сравнивают с ULVR.L:
ULVR.L с PGULVR.L с NESN.SWULVR.L с BN.PAULVR.L с BSN.DEULVR.L с 4I1.DEULVR.L с CCH.LULVR.L с JNJ

Доходность на риск

ASML.AS vs. ULVR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML.AS
Ранг доходности на риск ASML.AS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML.AS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML.AS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML.AS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML.AS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML.AS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ULVR.L
Ранг доходности на риск ULVR.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVR.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVR.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVR.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVR.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVR.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML.AS c ULVR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV (ASML.AS) и Unilever PLC (ULVR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASML.ASULVR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.47
-0.58

+4.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
-0.70

+4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.90

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.87

-0.53

+9.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.14

-1.03

+24.17

ASML.AS vs. ULVR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML.AS на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа ULVR.L равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML.AS и ULVR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASML.AS и ULVR.L

Максимальная просадка ASML.AS за все время составила -56.76%, что больше максимальной просадки ULVR.L в -48.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML.AS и ULVR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASML.ASULVR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.76%

-48.65%

-8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-27.42%

+11.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.77%

-27.42%

-17.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.93%

-27.42%

-20.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.93%

-29.52%

-18.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.81%

+21.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-9.74%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

14.15%

-8.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML.AS и ULVR.L

ASML Holding NV (ASML.AS) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с Unilever PLC (ULVR.L) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что ASML.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULVR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASML.ASULVR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.41%

6.33%

+7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.18%

16.66%

+14.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.46%

25.09%

+15.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.54%

19.84%

+18.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.18%

20.52%

+13.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML.AS и ULVR.L

Дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности ULVR.L в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML.AS
ASML Holding NV		0.46%0.71%0.92%0.87%1.28%0.47%0.64%1.19%1.02%0.83%0.98%0.85%
ULVR.L
Unilever PLC		3.86%3.59%3.23%3.95%3.48%3.74%3.31%3.26%3.24%2.95%3.17%2.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML.AS и ULVR.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding NV и Unilever PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ASML.AS and ULVR.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML.AS и ULVR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор