Сравнение ASML.AS с LIGS.DE
ASML.AS (ASML Holding N.V.) is a stock, while LIGS.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc) is Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services. Over the past 5 years, ASML.AS returned 23.80%/yr vs 10.83%/yr for LIGS.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ASML.AS и LIGS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML.AS показывает доходность 76.68%, что значительно выше, чем у LIGS.DE с доходностью 7.87%.
ASML.AS
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 24.15%
- С начала года
- 76.68%
- 6 месяцев
- 74.86%
- 1 год
- 146.04%
- 3 года*
- 36.15%
- 5 лет*
- 23.80%
- 10 лет*
- 35.80%
LIGS.DE
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASML.AS и LIGS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding N.V. | 76.68% | 37.08% | 0.36% | 36.66% | -27.83% | 78.74% | 52.10% | 75.67% |
LIGS.DE Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc | 7.87% | 23.89% | 14.58% | 23.36% | -18.76% | 27.50% | 6.13% | 25.77% |
Correlation
The correlation between ASML.AS and LIGS.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г. | 0.65 |
The correlation between ASML.AS and LIGS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML.AS vs. LIGS.DE — Ранг доходности на риск
ASML.AS
LIGS.DE
Сравнение ASML.AS c LIGS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML.AS) и Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc (LIGS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML.AS | LIGS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.16 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.07 | 1.22 | +7.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.67 | 4.26 | +19.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML.AS и LIGS.DE
Максимальная просадка ASML.AS за все время составила -56.76%, что больше максимальной просадки LIGS.DE в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML.AS и LIGS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML.AS | LIGS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.76% | -42.19% | -14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -13.09% | -2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.77% | -18.40% | -26.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -30.95% | -16.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -1.61% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -7.11% | -7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 3.73% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML.AS и LIGS.DE
ASML Holding N.V. (ASML.AS) имеет более высокую волатильность в 12.28% по сравнению с Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc (LIGS.DE) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что ASML.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIGS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML.AS | LIGS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.28% | 5.42% | +6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.18% | 16.29% | +14.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.42% | 19.46% | +20.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.56% | 19.48% | +19.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 21.27% | +12.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML.AS и LIGS.DE
Дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как LIGS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding N.V. | 0.46% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
LIGS.DE Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASML.AS and LIGS.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASML.AS и LIGS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор