PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIL.L с TOTB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASIL.L с TOTB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASIL.L (Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF) is China Equities fund tracking the MSCI China NR USD, while TOTB.DE (TotalEnergies SE) is a stock. Over the past 10 years, ASIL.L returned 0.37%/yr vs 13.53%/yr for TOTB.DE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASIL.L и TOTB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) и TotalEnergies SE (TOTB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASIL.L торгуется в GBp, в то время как TOTB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TOTB.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASIL.L показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у TOTB.DE с доходностью 39.72%. За последние 10 лет акции ASIL.L уступали акциям TOTB.DE по среднегодовой доходности: 0.37% против 13.53% соответственно.

ASIL.L

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-6.59%
6 месяцев
-8.90%
1 год
6.57%
3 года*
6.87%
5 лет*
-5.89%
10 лет*
0.37%

TOTB.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
-2.25%
С начала года
39.72%
6 месяцев
37.23%
1 год
61.23%
3 года*
18.53%
5 лет*
21.36%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASIL.L и TOTB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASIL.L
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF		-6.59%27.56%14.40%-17.94%-16.69%-22.70%-4.32%9.43%-6.32%15.81%
TOTB.DE
TotalEnergies SE		39.72%19.57%-14.35%7.67%49.26%25.53%-17.75%5.44%6.53%4.86%

Correlation

The correlation between ASIL.L and TOTB.DE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2012 г.

0.31

The correlation between ASIL.L and TOTB.DE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF

TotalEnergies SE

Часто сравнивают с ASIL.L:
ASIL.L с ^HSIASIL.L с FXC.LASIL.L с ASHRASIL.L с AAXJASIL.L с VOOASIL.L с MOATASIL.L с ACWI
Часто сравнивают с TOTB.DE:
TOTB.DE с NUKL.DETOTB.DE с AXA.DETOTB.DE с ESP0.DETOTB.DE с VOOTOTB.DE с SPYTOTB.DE с SHELTOTB.DE с BRK-B

Доходность на риск

ASIL.L vs. TOTB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIL.L
Ранг доходности на риск ASIL.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIL.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIL.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIL.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIL.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIL.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TOTB.DE
Ранг доходности на риск TOTB.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTB.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTB.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTB.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTB.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTB.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIL.L c TOTB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) и TotalEnergies SE (TOTB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIL.LTOTB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
2.75

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
3.32

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.47

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

6.16

-5.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

19.20

-18.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIL.L vs. TOTB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIL.L на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа TOTB.DE равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIL.L и TOTB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIL.LTOTB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

2.75

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.86

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.50

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.31

-0.31

Просадки

Сравнение просадок ASIL.L и TOTB.DE

Максимальная просадка ASIL.L за все время составила -59.17%, примерно равная максимальной просадке TOTB.DE в -57.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIL.L и TOTB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASIL.LTOTB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.17%

-57.15%

-2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-9.90%

-7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-26.81%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.45%

-26.81%

-26.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.17%

-57.15%

-2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.00%

-5.15%

-31.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.72%

-12.97%

-11.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

3.18%

+5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIL.L и TOTB.DE

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с TotalEnergies SE (TOTB.DE) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что ASIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOTB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASIL.LTOTB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

6.42%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

17.52%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

22.23%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.76%

24.59%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.11%

26.91%

-1.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIL.L и TOTB.DE

ASIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOTB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIL.L
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOTB.DE
TotalEnergies SE		4.40%5.82%5.81%4.63%6.21%5.87%7.51%3.92%5.44%5.33%5.02%5.82%

Часто задаваемые вопросы

ASIL.L and TOTB.DE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIL.L и TOTB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор