Сравнение ASIL.L с PST.MI
ASIL.L (Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF) is China Equities fund tracking the MSCI China NR USD, while PST.MI (Poste Italiane SpA) is a stock. Over the past 10 years, ASIL.L returned 0.37%/yr vs 22.36%/yr for PST.MI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASIL.L и PST.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASIL.L торгуется в GBp, в то время как PST.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PST.MI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASIL.L показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у PST.MI с доходностью 19.26%. За последние 10 лет акции ASIL.L уступали акциям PST.MI по среднегодовой доходности: 0.37% против 22.36% соответственно.
ASIL.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -6.59%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- -5.89%
- 10 лет*
- 0.37%
PST.MI
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 16.46%
- С начала года
- 19.26%
- 6 месяцев
- 26.65%
- 1 год
- 49.41%
- 3 года*
- 47.27%
- 5 лет*
- 24.63%
- 10 лет*
- 22.36%
Сравнение доходности по годам ASIL.L и PST.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIL.L Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF | -6.59% | 27.56% | 14.40% | -17.94% | -16.69% | -22.70% | -4.32% | 9.43% | -6.32% | 15.81% |
PST.MI Poste Italiane SpA | 19.26% | 76.17% | 36.08% | 18.13% | -10.70% | 34.66% | -8.05% | 46.06% | 19.44% | 10.42% |
Correlation
The correlation between ASIL.L and PST.MI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2015 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASIL.L vs. PST.MI — Ранг доходности на риск
ASIL.L
PST.MI
Сравнение ASIL.L c PST.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) и Poste Italiane SpA (PST.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASIL.L | PST.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.48 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 3.08 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 12.29 | -11.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASIL.L | PST.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 2.73 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 1.13 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.89 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.86 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок ASIL.L и PST.MI
Максимальная просадка ASIL.L за все время составила -59.17%, что больше максимальной просадки PST.MI в -43.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIL.L и PST.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASIL.L | PST.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.17% | -43.24% | -15.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | -16.03% | -1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.68% | -16.03% | -10.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.45% | -34.20% | -19.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.17% | -43.24% | -15.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.00% | 0.00% | -37.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.72% | -8.10% | -16.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 4.02% | +5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIL.L и PST.MI
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Poste Italiane SpA (PST.MI) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что ASIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASIL.L | PST.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 4.80% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 15.28% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 18.09% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 21.58% | +7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.11% | 25.05% | +0.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIL.L и PST.MI
ASIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PST.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIL.L Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PST.MI Poste Italiane SpA | 4.45% | 5.35% | 6.56% | 6.59% | 6.74% | 4.41% | 5.66% | 5.88% | 6.01% | 6.22% | 5.39% |
Часто задаваемые вопросы
ASIL.L and PST.MI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASIL.L и PST.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор