Сравнение ASIL.L с CNSG.L
ASIL.L (Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF) and CNSG.L (UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis) are both China Equities funds tracking the MSCI China NR USD, from Amundi and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, ASIL.L returned -5.48%/yr vs -4.34%/yr for CNSG.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ASIL.L charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for CNSG.L.
Доходность
Сравнение доходности ASIL.L и CNSG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASIL.L показывает доходность -7.87%, а CNSG.L немного ниже – -7.88%.
ASIL.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- -11.59%
- С начала года
- -7.87%
- 1 год
- -0.84%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- -5.48%
- 10 лет*
- -1.08%
CNSG.L
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- -10.43%
- С начала года
- -7.88%
- 1 год
- -5.02%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- -4.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASIL.L и CNSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIL.L Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF | -7.87% | 27.56% | 14.40% | -17.94% | -16.69% | -22.70% | -4.32% | -2.11% |
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | -7.88% | 18.19% | 20.51% | -18.51% | -12.26% | -17.41% | 26.99% | -17.90% |
Correlation
The correlation between ASIL.L and CNSG.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between ASIL.L and CNSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASIL.L vs. CNSG.L — Ранг доходности на риск
ASIL.L
CNSG.L
Сравнение ASIL.L c CNSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) и UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASIL.L | CNSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.97 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.30 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -0.64 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASIL.L и CNSG.L
Максимальная просадка ASIL.L за все время составила -63.20%, что больше максимальной просадки CNSG.L в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIL.L и CNSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASIL.L | CNSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.20% | -55.67% | -7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.33% | -16.53% | -6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.68% | -27.90% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.94% | -46.54% | -3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.86% | -33.20% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.05% | -29.84% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.46% | 7.77% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIL.L и CNSG.L
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что ASIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASIL.L | CNSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 5.09% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 11.73% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 16.80% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.91% | 26.86% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.11% | 26.00% | -0.89% |
Сравнение комиссий ASIL.L и CNSG.L
ASIL.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CNSG.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIL.L и CNSG.L
ASIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIL.L Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | 2.74% | 2.57% | 0.85% | 2.00% | 1.80% | 1.35% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ASIL.L and CNSG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CNSG.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNSG.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for ASIL.L.
Both ETFs track MSCI China NR USD. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.65% for ASIL.L and 0.45% for CNSG.L.
Подберите оптимальное распределение для ASIL.L и CNSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор