Сравнение ASIL.L с BAMI.MI
ASIL.L (Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF) is China Equities fund tracking the MSCI China NR USD, while BAMI.MI (Banco Bpm SpA) is a stock. Over the past 10 years, ASIL.L returned 0.37%/yr vs 22.98%/yr for BAMI.MI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASIL.L и BAMI.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASIL.L торгуется в GBp, в то время как BAMI.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BAMI.MI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASIL.L показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у BAMI.MI с доходностью 5.62%. За последние 10 лет акции ASIL.L уступали акциям BAMI.MI по среднегодовой доходности: 0.37% против 22.98% соответственно.
ASIL.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -6.59%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- -5.89%
- 10 лет*
- 0.37%
BAMI.MI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 8.37%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 45.75%
- 3 года*
- 67.65%
- 5 лет*
- 46.44%
- 10 лет*
- 22.98%
Сравнение доходности по годам ASIL.L и BAMI.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIL.L Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF | -6.59% | 27.56% | 14.40% | -17.94% | -16.69% | -22.70% | -4.32% | 9.43% | -6.32% | 15.81% |
BAMI.MI Banco Bpm SpA | 5.62% | 93.39% | 81.60% | 48.61% | 42.02% | 39.23% | 1.49% | -2.31% | -23.83% | 19.19% |
Correlation
The correlation between ASIL.L and BAMI.MI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2012 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASIL.L vs. BAMI.MI — Ранг доходности на риск
ASIL.L
BAMI.MI
Сравнение ASIL.L c BAMI.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) и Banco Bpm SpA (BAMI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASIL.L | BAMI.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.27 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 3.02 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 8.94 | -8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASIL.L | BAMI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.68 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 1.36 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.56 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.11 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ASIL.L и BAMI.MI
Максимальная просадка ASIL.L за все время составила -59.17%, что меньше максимальной просадки BAMI.MI в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIL.L и BAMI.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASIL.L | BAMI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.17% | -98.22% | +39.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | -15.14% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.68% | -20.11% | -6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.45% | -36.99% | -16.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.17% | -68.95% | +9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.00% | -64.55% | +27.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.72% | -83.56% | +58.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 5.12% | +3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIL.L и BAMI.MI
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Banco Bpm SpA (BAMI.MI) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что ASIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASIL.L | BAMI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 5.07% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 20.15% | -5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 27.23% | -7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 33.79% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.11% | 41.08% | -15.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIL.L и BAMI.MI
ASIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIL.L Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BAMI.MI Banco Bpm SpA | 7.52% | 8.14% | 12.29% | 4.81% | 5.70% | 2.27% | 4.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.86% |
Часто задаваемые вопросы
ASIL.L and BAMI.MI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASIL.L и BAMI.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор