PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIAX с TWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASIAX с TWN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и The Taiwan Fund Inc. (TWN).

ASIAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1997 г.. TWN управляется Nomura Asset Management.

Доходность

Сравнение доходности ASIAX и TWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и The Taiwan Fund Inc. (TWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASIAX и TWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund		-2.04%24.56%9.59%0.87%-10.82%-6.10%25.76%17.78%-11.50%29.13%
TWN
The Taiwan Fund Inc.		23.15%54.11%32.76%51.73%-38.54%58.14%40.71%47.00%-19.15%33.80%

Доходность по периодам

С начала года, ASIAX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у TWN с доходностью 23.15%. За последние 10 лет акции ASIAX уступали акциям TWN по среднегодовой доходности: 7.03% против 24.13% соответственно.

ASIAX

1 день
-0.65%
1 месяц
-11.53%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
3.87%
1 год
25.13%
3 года*
8.75%
5 лет*
2.08%
10 лет*
7.03%

TWN

1 день
1.00%
1 месяц
-0.36%
С начала года
23.15%
6 месяцев
35.55%
1 год
120.89%
3 года*
48.50%
5 лет*
27.31%
10 лет*
24.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund

The Taiwan Fund Inc.

Часто сравнивают с ASIAX:
ASIAX с CQQQASIAX с IVVASIAX с SPYASIAX с CNDX.LASIAX с FSEAXASIAX с MASGXASIAX с DFRSX
Часто сравнивают с TWN:
TWN с EWTTWN с DFWVXTWN с VOOTWN с FLTWTWN с FSELXTWN с VIGTWN с SOXX

Сравнение комиссий ASIAX и TWN

ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund

Доходность на риск

ASIAX vs. TWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIAX
Ранг доходности на риск ASIAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TWN
Ранг доходности на риск TWN: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWN: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWN: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWN: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWN: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWN: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIAX c TWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и The Taiwan Fund Inc. (TWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIAXTWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

4.65

-3.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

4.97

-2.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.72

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

6.97

-5.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

32.73

-24.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIAX vs. TWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIAX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа TWN равного 4.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIAX и TWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIAXTWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

4.65

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

1.18

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

1.10

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.20

+0.26

Корреляция

Корреляция между ASIAX и TWN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIAX и TWN

Дивидендная доходность ASIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.86%, что больше доходности TWN в 9.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund		21.86%21.41%8.68%2.84%7.25%7.71%7.37%5.67%7.17%7.91%1.09%3.15%
TWN
The Taiwan Fund Inc.		9.43%11.62%19.14%1.26%0.00%7.78%12.91%8.26%11.27%3.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASIAX и TWN

Максимальная просадка ASIAX за все время составила -63.78%, что меньше максимальной просадки TWN в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIAX и TWN.

Загрузка...

Показатели просадок

ASIAXTWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.78%

-79.52%

+15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-16.74%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-51.72%

+19.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

-51.72%

+15.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-0.44%

-11.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-37.58%

+22.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.56%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIAX и TWN

Текущая волатильность для Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) составляет 6.73%, в то время как у The Taiwan Fund Inc. (TWN) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что ASIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASIAXTWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

11.35%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

17.83%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

26.22%

-9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

23.27%

-8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

21.93%

-6.91%