PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIAX с MASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASIAX с MASGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX).

ASIAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1997 г.. MASGX управляется Matthews. Фонд был запущен 29 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ASIAX и MASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASIAX и MASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund		-2.04%24.56%9.59%0.87%-10.82%-6.10%25.76%17.78%-11.50%29.13%
MASGX
Matthews Asia ESG Fund		4.69%22.83%-2.51%7.99%-14.37%5.33%42.90%12.56%-9.70%33.75%

Доходность по периодам

С начала года, ASIAX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у MASGX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции ASIAX уступали акциям MASGX по среднегодовой доходности: 7.03% против 9.21% соответственно.

ASIAX

1 день
-0.65%
1 месяц
-11.53%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
3.87%
1 год
25.13%
3 года*
8.75%
5 лет*
2.08%
10 лет*
7.03%

MASGX

1 день
-1.83%
1 месяц
-13.33%
С начала года
4.69%
6 месяцев
8.81%
1 год
29.25%
3 года*
10.16%
5 лет*
3.06%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund

Matthews Asia ESG Fund

Часто сравнивают с ASIAX:
ASIAX с CQQQASIAX с IVVASIAX с SPYASIAX с CNDX.LASIAX с FSEAXASIAX с DFRSXASIAX с FEATX
Часто сравнивают с MASGX:
MASGX с MSMLXMASGX с HAWXMASGX с vwoMASGX с VWOMASGX с MCHFXMASGX с FERIXMASGX с DFRSX

Сравнение комиссий ASIAX и MASGX

ASIAX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии MASGX в 1.24%.

ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund
MASGX
Matthews Asia ESG Fund

Доходность на риск

ASIAX vs. MASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIAX
Ранг доходности на риск ASIAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MASGX
Ранг доходности на риск MASGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MASGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIAX c MASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIAXMASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.45

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.94

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.44

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

5.06

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIAX vs. MASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIAX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MASGX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIAX и MASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIAXMASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.15

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Корреляция

Корреляция между ASIAX и MASGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIAX и MASGX

Дивидендная доходность ASIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.86%, что больше доходности MASGX в 5.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund		21.86%21.41%8.68%2.84%7.25%7.71%7.37%5.67%7.17%7.91%1.09%3.15%
MASGX
Matthews Asia ESG Fund		5.33%5.58%2.58%7.52%5.39%2.60%5.66%1.36%4.52%3.70%1.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASIAX и MASGX

Максимальная просадка ASIAX за все время составила -63.78%, что больше максимальной просадки MASGX в -36.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIAX и MASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASIAXMASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.78%

-36.34%

-27.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-14.20%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-36.34%

+3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

-36.34%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-14.20%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-11.38%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

4.36%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIAX и MASGX

Текущая волатильность для Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) составляет 6.73%, в то время как у Matthews Asia ESG Fund (MASGX) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что ASIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASIAXMASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

9.85%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

15.17%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

20.08%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

20.13%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

18.20%

-3.18%