Сравнение ASIA.AX с QOZ.AX
ASIA.AX (BetaShares Asia Technology Tigers ETF) and QOZ.AX (BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF) are both exchange-traded funds - ASIA.AX is a Technology Equities fund tracking the Solactive Asia Ex-Japan Technology & Internet Tigers Index, while QOZ.AX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE RAFI Australia 200 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ASIA.AX returned 12.06%/yr vs 8.31%/yr for QOZ.AX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ASIA.AX charges 0.67%/yr vs 0.40%/yr for QOZ.AX.
Доходность
Сравнение доходности ASIA.AX и QOZ.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASIA.AX показывает доходность 33.55%, что значительно выше, чем у QOZ.AX с доходностью 4.61%.
ASIA.AX
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- -15.00%
- 6 месяцев
- 22.71%
- С начала года
- 33.55%
- 1 год
- 60.17%
- 3 года*
- 37.53%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- —
QOZ.AX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -1.89%
- 6 месяцев
- 2.99%
- С начала года
- 4.61%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение доходности по годам ASIA.AX и QOZ.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIA.AX BetaShares Asia Technology Tigers ETF | 33.55% | 43.48% | 34.52% | 10.84% | -26.08% | -15.49% | 62.13% | 36.05% | -14.17% |
QOZ.AX BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF | 4.61% | 14.57% | 8.09% | 8.49% | 3.17% | 17.17% | -0.13% | 18.60% | -6.47% |
Correlation
The correlation between ASIA.AX and QOZ.AX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2018 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASIA.AX vs. QOZ.AX — Ранг доходности на риск
ASIA.AX
QOZ.AX
Сравнение ASIA.AX c QOZ.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares Asia Technology Tigers ETF (ASIA.AX) и BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF (QOZ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASIA.AX | QOZ.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.63 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 4.10 | +6.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASIA.AX и QOZ.AX
Максимальная просадка ASIA.AX за все время составила -59.62%, что больше максимальной просадки QOZ.AX в -37.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA.AX и QOZ.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASIA.AX | QOZ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.62% | -37.05% | -22.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.67% | -8.60% | -10.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.67% | -13.67% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.14% | -14.87% | -35.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.67% | -3.86% | -14.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.86% | -4.61% | -17.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 3.45% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIA.AX и QOZ.AX
BetaShares Asia Technology Tigers ETF (ASIA.AX) имеет более высокую волатильность в 16.03% по сравнению с BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF (QOZ.AX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что ASIA.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QOZ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASIA.AX | QOZ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.03% | 2.54% | +13.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.65% | 9.40% | +21.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.59% | 11.90% | +21.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 12.87% | +14.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 14.68% | +11.59% |
Сравнение комиссий ASIA.AX и QOZ.AX
ASIA.AX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии QOZ.AX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIA.AX и QOZ.AX
Дивидендная доходность ASIA.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности QOZ.AX в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIA.AX BetaShares Asia Technology Tigers ETF | 1.65% | 0.61% | 0.29% | 0.05% | 1.16% | 4.15% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QOZ.AX BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF | 2.28% | 2.07% | 2.42% | 2.75% | 4.97% | 3.96% | 3.30% | 6.45% | 4.28% | 1.82% | 3.62% | 6.33% |
Часто задаваемые вопросы
ASIA.AX and QOZ.AX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QOZ.AX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QOZ.AX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.67% for ASIA.AX.
ASIA.AX is categorized as Technology Equities, while QOZ.AX is Large Cap Value Equities. ASIA.AX tracks Solactive Asia Ex-Japan Technology & Internet Tigers Index, while QOZ.AX tracks FTSE RAFI Australia 200 Index. Their fees differ too: 0.67% for ASIA.AX and 0.40% for QOZ.AX.
Подберите оптимальное распределение для ASIA.AX и QOZ.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор