Сравнение ASIA.AX с EX20.AX
ASIA.AX (BetaShares Asia Technology Tigers ETF) and EX20.AX (Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF) are both exchange-traded funds - ASIA.AX is a Technology Equities fund tracking the Solactive Asia Ex-Japan Technology & Internet Tigers Index, while EX20.AX is a Australian Equities fund tracking the Solactive Australia ex 20 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ASIA.AX returned 12.06%/yr vs 3.58%/yr for EX20.AX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ASIA.AX charges 0.67%/yr vs 0.25%/yr for EX20.AX.
Доходность
Сравнение доходности ASIA.AX и EX20.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASIA.AX показывает доходность 33.55%, что значительно выше, чем у EX20.AX с доходностью -7.82%.
ASIA.AX
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- -15.00%
- 6 месяцев
- 22.71%
- С начала года
- 33.55%
- 1 год
- 60.17%
- 3 года*
- 37.53%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- —
EX20.AX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -3.95%
- 6 месяцев
- -9.71%
- С начала года
- -7.82%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASIA.AX и EX20.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIA.AX BetaShares Asia Technology Tigers ETF | 33.55% | 43.48% | 34.52% | 10.84% | -26.08% | -15.49% | 62.13% | 36.05% | -14.17% |
EX20.AX Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF | -7.82% | 14.21% | 10.11% | 6.68% | -10.28% | 16.05% | 1.28% | 26.55% | -11.17% |
Correlation
The correlation between ASIA.AX and EX20.AX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2018 г. | 0.44 |
The correlation between ASIA.AX and EX20.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASIA.AX vs. EX20.AX — Ранг доходности на риск
ASIA.AX
EX20.AX
Сравнение ASIA.AX c EX20.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares Asia Technology Tigers ETF (ASIA.AX) и Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF (EX20.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASIA.AX | EX20.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.97 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | -0.23 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | -0.52 | +11.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASIA.AX и EX20.AX
Максимальная просадка ASIA.AX за все время составила -59.62%, что больше максимальной просадки EX20.AX в -39.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA.AX и EX20.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASIA.AX | EX20.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.62% | -39.55% | -20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.67% | -16.84% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.67% | -16.84% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.14% | -18.65% | -31.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.67% | -11.74% | -6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.86% | -5.38% | -16.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 7.60% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIA.AX и EX20.AX
BetaShares Asia Technology Tigers ETF (ASIA.AX) имеет более высокую волатильность в 16.03% по сравнению с Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF (EX20.AX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что ASIA.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EX20.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASIA.AX | EX20.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.03% | 4.19% | +11.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.65% | 13.82% | +16.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.59% | 16.52% | +17.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 15.01% | +12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 15.89% | +10.38% |
Сравнение комиссий ASIA.AX и EX20.AX
ASIA.AX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии EX20.AX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIA.AX и EX20.AX
Дивидендная доходность ASIA.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что сопоставимо с доходностью EX20.AX в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIA.AX BetaShares Asia Technology Tigers ETF | 1.65% | 0.61% | 0.29% | 0.05% | 1.16% | 4.15% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EX20.AX Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF | 1.64% | 3.52% | 1.46% | 1.71% | 1.44% | 1.80% | 2.68% | 4.51% | 3.89% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
ASIA.AX and EX20.AX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EX20.AX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EX20.AX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.67% for ASIA.AX.
ASIA.AX is categorized as Technology Equities, while EX20.AX is Australian Equities. ASIA.AX tracks Solactive Asia Ex-Japan Technology & Internet Tigers Index, while EX20.AX tracks Solactive Australia ex 20 Index. Their fees differ too: 0.67% for ASIA.AX and 0.25% for EX20.AX.
Подберите оптимальное распределение для ASIA.AX и EX20.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор